數(shù)字化下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理探究

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摘要：后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性和不確定性較大，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行需要對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)做出妥善管理，明確當(dāng)前傳統(tǒng)模式下信貸風(fēng)險(xiǎn)的弊端后，結(jié)合數(shù)字化特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，從而保障我國商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。本文將從當(dāng)前商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的基本概念入手，淺要分析傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀以及數(shù)字化時(shí)代下，新的管理的意義所在，最后結(jié)合當(dāng)前問題所在提出相應(yīng)的解決措施。

關(guān)鍵詞：數(shù)字化；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 

引言

隨著數(shù)字化時(shí)代的到來以及科學(xué)技術(shù)的逐步普及，我國金融行業(yè)為營造更為規(guī)范、穩(wěn)定、健康的金融環(huán)境，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等數(shù)字工具與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)融合的要求越來越高。以信貸業(yè)務(wù)為核心的商業(yè)銀行，作為金融行業(yè)的主要構(gòu)成部分，其信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模以及風(fēng)險(xiǎn)管理的程度會(huì)直接影響到商業(yè)銀行科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。為了解決當(dāng)前商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)的工作效率低、數(shù)據(jù)完整度差等問題引起的信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量較差的問題，商業(yè)銀行需要在信息化時(shí)代，利用各種數(shù)字工具來提升業(yè)務(wù)辦理的效率，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)性，增強(qiáng)商業(yè)銀行在整個(gè)金融行業(yè)的競爭力，促進(jìn)其不斷發(fā)展。

1商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

為了更為準(zhǔn)確地把握數(shù)字化時(shí)代下我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，本文將從信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義以及主要特征入手進(jìn)行探究。

1.1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義

當(dāng)前商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)上主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)有以下兩種：一、信用息差風(fēng)險(xiǎn)；息差風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)所推出的產(chǎn)品價(jià)格相掛鉤，當(dāng)企業(yè)信用值下降導(dǎo)致的信用息差出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，這個(gè)時(shí)候企業(yè)所推出的經(jīng)營產(chǎn)品的價(jià)值也會(huì)隨之貶值，故凡購買該產(chǎn)品的商業(yè)銀行便需要面臨貶值降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。二、信用違約風(fēng)險(xiǎn)；違約風(fēng)險(xiǎn)與雙方交易方是否存在違約相關(guān)，只要雙方開始交易，就可能會(huì)存在一方違約的情形，當(dāng)一方無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交還成本和利息，另一方就需要承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。無論是信用息差風(fēng)險(xiǎn)還是信用違約風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)都需要商業(yè)銀行加以管理。

1.2信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)

（1）客觀存在性和不可預(yù)測性。無論是何種業(yè)務(wù)或者交易都會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，信貸業(yè)務(wù)一定會(huì)存在不可避免的風(fēng)險(xiǎn)，而這種風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于人的主觀意識(shí)外，客觀存在于市場中。只要商業(yè)銀行開展了相關(guān)信貸業(yè)務(wù)后，在當(dāng)前多變的市場環(huán)境下，沒有辦法可以確保銀行完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，故商業(yè)銀行只能在信貸業(yè)務(wù)上爭取降低風(fēng)險(xiǎn)。但由于當(dāng)我國是市場經(jīng)濟(jì)，在整個(gè)市場競爭中，風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)向一直都在變動(dòng)，信貸業(yè)務(wù)的開展的未來趨勢無法預(yù)料，在這種強(qiáng)烈不可控性質(zhì)的影響下，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)是多變的，是不可預(yù)測的。（2）雙面性。目前，信貸業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行的重要利潤收入來源。當(dāng)商業(yè)銀行在數(shù)字工具的幫助下進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析時(shí)，商業(yè)銀行可以憑借以往的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)提前做出規(guī)避或者抵御措施，這在一定程度上降低了信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性，增加信貸業(yè)務(wù)給銀行帶來的利潤。但是作為一種傷害性較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)，一旦商業(yè)銀行陷入不良貸款的惡性循環(huán)中會(huì)直接導(dǎo)致銀行資金周轉(zhuǎn)不靈，影響銀行的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至該損失致其倒閉。因此，從積極的一面來看，信貸風(fēng)險(xiǎn)也可以為商業(yè)銀行帶來高額收益，但是從消極角度來看，信貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給商業(yè)銀行甚至整個(gè)國家的金融行業(yè)帶來一定程度的損失。

2傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及其存在的問題

所謂的傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是相對(duì)于數(shù)字化而言，它是指商業(yè)銀行利用相關(guān)信貸工作人員針對(duì)貸款用戶的個(gè)人信息進(jìn)行全面調(diào)查，進(jìn)而作出信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。目前還是有部分商業(yè)銀行依舊使用這種傳統(tǒng)的管理模式，花費(fèi)大量的人力資源對(duì)用戶的財(cái)產(chǎn)持有狀況、個(gè)人信譽(yù)情況等個(gè)人信息做出詳細(xì)調(diào)查，然后建立出一個(gè)具有普遍概括性的評(píng)估模型。隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，這種傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸暴露出以下幾點(diǎn)問題。

2.1人力成本高

數(shù)字信息化時(shí)代的到來在提供方便便捷的同時(shí)也帶來呈指數(shù)增長的信息量，這種極具增加的信息直接給商業(yè)銀行相關(guān)的信貸人員增加了大量的工作量。面對(duì)這種現(xiàn)狀，如果商業(yè)銀行采取的是傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式，為了提高信息審查效率，商業(yè)銀行不得不增加信貸人員的應(yīng)聘崗位來保證信貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而增加了人力成本。因此在數(shù)字化時(shí)代背景下，銀行需要借助智能工具來輔助人工進(jìn)行信息評(píng)估，在降低人力成本的同時(shí)提高工作效率，提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

2.2主觀性較強(qiáng)且不夠全面

根據(jù)上文可知，傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理主要是由人工進(jìn)行審核評(píng)估，所以不可避免的是信貸人員會(huì)攜帶個(gè)人主觀性進(jìn)行評(píng)估。除此以外，由于部分專業(yè)素質(zhì)較差的信貸人員會(huì)出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等行為，當(dāng)他們遇到貸款用戶為相熟之人時(shí)，可能會(huì)降低評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)或者省去部分不良信息，這種行為會(huì)直接導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果可信性降低，人為性較強(qiáng)。當(dāng)前隨著信息量每日劇增，信貸人員需要時(shí)刻收集各方面的信息并及時(shí)準(zhǔn)確分類以備后來之需，但是正是由于信息更新速度太快，信貸人員在面對(duì)大量復(fù)雜的信息時(shí)可能會(huì)遺漏甚至出現(xiàn)失誤。另外，由于信貸風(fēng)險(xiǎn)是否高很大一部分直接取決于貸款對(duì)象，所以這也在一定程度上要求信貸人員能夠針對(duì)優(yōu)質(zhì)或者潛在客戶進(jìn)行推廣營銷。而大數(shù)據(jù)的使用就可以直接規(guī)避掉以上風(fēng)險(xiǎn)，并且在保證信息的客觀性和全面性的同時(shí)準(zhǔn)確分析不同貸款用戶的具體情況以及風(fēng)險(xiǎn)程度。

2.3評(píng)估時(shí)效性較差

根據(jù)上文所提出的傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式的內(nèi)涵可以發(fā)現(xiàn)信貸人員在做出評(píng)估時(shí)主要是針對(duì)以往收集的信息，采取走訪調(diào)查或者電話問答等方式展開工作。這種方式一方面不能及時(shí)更新用戶信息，一方面調(diào)查方式單一，無法及時(shí)針對(duì)用戶時(shí)效情況做出調(diào)整。但是如果商業(yè)銀行借助大數(shù)據(jù)來實(shí)時(shí)對(duì)用戶的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，則可幫助銀行有效應(yīng)對(duì)突發(fā)變化，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3數(shù)字工具的出現(xiàn)為商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的意義

3.1全面有效了解貸款用戶的信息

數(shù)字化時(shí)代下，大量的信息開始出現(xiàn)和傳播，在這種背景下為了全面分析了解貸款用戶的基本情況，商業(yè)銀行迫切需要新的科學(xué)技術(shù)來加以輔助。而數(shù)字工具的出現(xiàn)能夠解決目前傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中信息了解不夠全面、及時(shí)的弊端。首先商業(yè)銀行可以利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)工具幫助銀行信貸工作人員從復(fù)雜多樣的信息數(shù)據(jù)中有針對(duì)性的選取相關(guān)信息并加以分類。其次，在當(dāng)前數(shù)字化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)的普及為商業(yè)銀行獲取貸款用戶的信息提供了多種方式，無論是借助互聯(lián)網(wǎng)在線上與貸款用戶進(jìn)行信息分享傳遞還是借助其他軟件或平臺(tái)對(duì)貸款用戶的信息進(jìn)行再次核查，這些方式都極大的降低了商業(yè)銀行因信息獲取不全而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)。最后數(shù)字工具相比信貸人員來說，其專業(yè)性以及客觀性是不容置疑的，避免了因人員原因造成的信息不全而影響評(píng)估結(jié)果的可信度。

3.2提升客戶體驗(yàn)感

信貸業(yè)務(wù)的開展是否順利極大程度上取決于貸款用戶的體驗(yàn)感。在傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法上，信貸人員是借助電話咨詢或者登門拜訪等方式，一方面效率低，耗時(shí)長，一方面又給貸款用戶增加了部分煩惱，打擾了正常生活。而當(dāng)商業(yè)銀行將數(shù)字工具應(yīng)用于信貸業(yè)務(wù)的線上開展上會(huì)極大的提升用戶的體驗(yàn)感，具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)。首先在數(shù)字化時(shí)代，用戶了解信息的渠道也逐漸轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)，而信貸業(yè)務(wù)的線上化就更為便捷快速地幫助用戶了解相關(guān)業(yè)務(wù)的具體信息，對(duì)于銀行來說也更為高效地獲取優(yōu)質(zhì)客戶。其次，數(shù)字工具的應(yīng)用可以幫助銀行更為準(zhǔn)確地了解每一個(gè)貸款用戶的具體情況，然后制定出個(gè)性化的功能來幫助客戶明確具體的業(yè)務(wù)辦理流程和相關(guān)信息，為客戶節(jié)省了時(shí)間，增添了用戶體驗(yàn)感。

3.3提前預(yù)警相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

借助數(shù)字工具有利于銀行及時(shí)了解貸款用戶的實(shí)時(shí)情況，并對(duì)其當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況等方面進(jìn)行全面分析，幫助銀行提前做出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，制定應(yīng)對(duì)方案。目前我國市場危機(jī)與機(jī)遇并存，企業(yè)面臨著巨大的競爭壓力和淘汰壓力，在這種背景下，商業(yè)銀行遭遇息差風(fēng)險(xiǎn)還是違約風(fēng)險(xiǎn)的概率都較高。因此，商業(yè)銀行需要借助數(shù)字工具對(duì)貸款用戶的經(jīng)營情況等進(jìn)行全面監(jiān)督，時(shí)刻對(duì)用戶的經(jīng)營狀況以及還款能力做出詳細(xì)預(yù)判，從而規(guī)避預(yù)警相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

4商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化措施

4.1制定多樣的財(cái)務(wù)分析模板

對(duì)于商業(yè)銀行來說，其在評(píng)估貸款用戶信息中，更為側(cè)重的是用戶的財(cái)產(chǎn)狀況。為了更為全面高效地針對(duì)用戶的資金狀況進(jìn)行分析，商業(yè)銀行需要借助數(shù)字工具制定多樣的分析模板。例如，從貸款用戶的資金擁有或欠債情況、未來盈利概率等方面出發(fā)，制定用戶償還債務(wù)能力的財(cái)務(wù)分析模板。除此以外，商業(yè)銀行也可以僅從信貸業(yè)務(wù)帶來的利潤出發(fā)，注重于企業(yè)的盈利能力來制定相關(guān)模板?？傊跀?shù)字化時(shí)代下，銀行需要通過制定模板來節(jié)省評(píng)估時(shí)間，更為高效全面的了解用戶的財(cái)務(wù)信息。

4.2全面搭建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制系統(tǒng)

商業(yè)銀行在對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，除去前期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估外，還需要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定不同程度的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及處理結(jié)果的反饋。這種動(dòng)態(tài)的管理系統(tǒng)全面識(shí)別、預(yù)判、調(diào)整了風(fēng)險(xiǎn)程度，在一定程度上保證了信貸風(fēng)險(xiǎn)的可控性。

4.3建立數(shù)據(jù)挖掘更新系統(tǒng)

在數(shù)字化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)的普及加快了信息的更迭，商業(yè)銀行需要在搭建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上再建立一個(gè)數(shù)據(jù)挖掘更新系統(tǒng)。這種系統(tǒng)主要是便于商業(yè)銀行快速準(zhǔn)確的明確貸款用戶在不同時(shí)期不同階段的具體變動(dòng)，便于信貸人員全程監(jiān)控用戶的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

5結(jié)論

數(shù)字化時(shí)代的來臨，讓商業(yè)銀行更為直觀地意識(shí)到傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式所帶來的人力成本高、數(shù)據(jù)主觀性較強(qiáng)且不夠全面、評(píng)估實(shí)效性較差等問題，故為了進(jìn)一步提升信貸風(fēng)險(xiǎn)防空預(yù)警能力，商業(yè)銀行迫切需要結(jié)合數(shù)字工具，將大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等科學(xué)技術(shù)應(yīng)用于當(dāng)前的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，制定多樣的財(cái)務(wù)分析模板、全面搭建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制系統(tǒng)以及建立數(shù)據(jù)挖掘更新系統(tǒng)來全面收齊用戶信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，及時(shí)采取相關(guān)應(yīng)急措施，幫助商業(yè)銀行在當(dāng)前市場環(huán)境下更為健康持續(xù)地發(fā)展。

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作者:唐婉君 單位:中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州番禺支行