信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型監(jiān)控體系探索
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一、內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的設(shè)計(jì)目標(biāo)
商業(yè)銀行建設(shè)內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的目標(biāo)是，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、及時(shí)、全面、自診斷地監(jiān)測(cè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行情況，包括監(jiān)測(cè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中模型、模型支持體系運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并診斷內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，為后續(xù)實(shí)施改進(jìn)措施如深入驗(yàn)證、模型優(yōu)化、應(yīng)用流程修正等提供依據(jù)和支持。監(jiān)測(cè)體系應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)活動(dòng)的自動(dòng)化。內(nèi)部評(píng)級(jí)模型監(jiān)測(cè)體系要以IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集市為核心載體，以人工監(jiān)測(cè)和判斷為輔助手段，大幅度減少監(jiān)測(cè)過(guò)程中的大量的人工投入和重復(fù)性工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的批量化、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)的及時(shí)性。內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)當(dāng)是一個(gè)覆蓋多維度、全流程、分段負(fù)責(zé)的完整體系。該體系不僅要監(jiān)測(cè)模型本身的表現(xiàn)，還要監(jiān)測(cè)影響到內(nèi)部評(píng)級(jí)模型運(yùn)行的多種因素，如前端基礎(chǔ)源數(shù)據(jù)的質(zhì)量、模型變量波動(dòng)情況、變量，后端模型支持體系中的模型使用情況等，使監(jiān)控體系能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)、定位模型運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)的管理行動(dòng)。此外，一個(gè)設(shè)計(jì)良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系，還應(yīng)具有自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)和替代大部分投產(chǎn)后定量化驗(yàn)證功能及問(wèn)題初步自診斷功能。具體來(lái)說(shuō)，內(nèi)部評(píng)級(jí)模型監(jiān)測(cè)體系不僅要能實(shí)現(xiàn)各類(lèi)指標(biāo)的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)，還要能按照一系列內(nèi)置的專(zhuān)家規(guī)則，最大限度判斷模型存在問(wèn)題以及可能的原因，為全面、深入驗(yàn)證和診斷問(wèn)題提供支持。
二、監(jiān)測(cè)體系的運(yùn)行職責(zé)
內(nèi)部評(píng)級(jí)模型生產(chǎn)、投產(chǎn)前驗(yàn)證、應(yīng)用、投產(chǎn)后驗(yàn)證的完整生命周期涉及的幾類(lèi)最基本的角色包括：模型設(shè)計(jì)主體、驗(yàn)證主體、內(nèi)部評(píng)級(jí)流程與政策制定主體、模型應(yīng)用主體。內(nèi)部評(píng)級(jí)體系已經(jīng)深入應(yīng)用到銀行業(yè)務(wù)流程中，涉及信貸業(yè)務(wù)多個(gè)環(huán)節(jié)，因此，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的監(jiān)測(cè)職能也須由多個(gè)部門(mén)/機(jī)構(gòu)組成、分段承擔(dān)不同的監(jiān)測(cè)職能。具體來(lái)說(shuō)，模型設(shè)計(jì)主體、模型應(yīng)用主體、應(yīng)用政策制定部門(mén)以及具體使用內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的銀行分支機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)各自環(huán)節(jié)的監(jiān)控。首先，作為內(nèi)部評(píng)級(jí)模型設(shè)計(jì)主體（一般是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)），要承擔(dān)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)測(cè)的牽頭責(zé)任和部分具體責(zé)任。牽頭責(zé)任體現(xiàn)在該部門(mén)要設(shè)計(jì)好全行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)測(cè)的框架，讓內(nèi)評(píng)體系各主體明確各自角色、各司其職，保障內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的順暢運(yùn)作，組織每個(gè)部門(mén)對(duì)各自負(fù)責(zé)流程環(huán)節(jié)運(yùn)行情況開(kāi)展監(jiān)控。部分具體責(zé)任指模型設(shè)計(jì)主體要具體負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的部分監(jiān)測(cè)工作。內(nèi)部評(píng)級(jí)模型設(shè)計(jì)主體是內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的核心組成部分之一。其次，模型應(yīng)用政策制定部門(mén)、模型應(yīng)用部門(mén)和銀行分支機(jī)構(gòu)也要承擔(dān)各自業(yè)務(wù)組合、各自流程環(huán)節(jié)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系使用情況的監(jiān)測(cè)責(zé)任。銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用的實(shí)踐顯示，模型的表現(xiàn)不僅與模型設(shè)計(jì)是否合理有關(guān)，很大程度上更取決于模型應(yīng)用政策設(shè)計(jì)是否合理，模型應(yīng)用是否恰當(dāng)?shù)纫蛩?，因此，各流程?fù)責(zé)主體理當(dāng)承擔(dān)起該環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)的責(zé)任。如評(píng)級(jí)推翻管理部門(mén)要負(fù)責(zé)評(píng)級(jí)推翻情況的監(jiān)測(cè)，一旦出現(xiàn)評(píng)級(jí)推翻率大幅上升，必須通知模型監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)、模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)以及模型應(yīng)用部門(mén)。IT部門(mén)要牽頭監(jiān)控IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性，并確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)馁|(zhì)量；零售業(yè)務(wù)條線(xiàn)要對(duì)零售申請(qǐng)?jiān)u分卡的自動(dòng)通過(guò)率進(jìn)行監(jiān)測(cè)。銀行分支機(jī)構(gòu)的對(duì)應(yīng)條線(xiàn)，要對(duì)該分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。再次，在模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)中，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的主要責(zé)任，驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)擁有獨(dú)立的監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證職能，以確保驗(yàn)證的獨(dú)立性，并及時(shí)根據(jù)監(jiān)測(cè)情況，決定是否開(kāi)展投產(chǎn)后驗(yàn)證。兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)設(shè)施如風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、驗(yàn)證算法等可以在經(jīng)過(guò)獨(dú)立審核后共享。最后，銀行應(yīng)當(dāng)明確監(jiān)測(cè)信息的匯總和報(bào)告職責(zé)。在模型新上線(xiàn)或調(diào)整、優(yōu)化時(shí)，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)需要將模型信息反饋到模型驗(yàn)證主體，并將部分?jǐn)?shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)集市。模型投入到使用后，各監(jiān)測(cè)主體要把日常監(jiān)測(cè)結(jié)果反饋給模型監(jiān)控牽頭部門(mén)（包括模型設(shè)計(jì)主體、驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)）。模型使用部門(mén)要把模型使用情況定期發(fā)送給模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)，以開(kāi)展匯總分析。
三、內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的內(nèi)容框架
監(jiān)測(cè)體系主要監(jiān)測(cè)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型以及內(nèi)部評(píng)級(jí)模型支持體系的運(yùn)行情況。模型部分主要監(jiān)測(cè)模型和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)情況；模型支持體系部分主要監(jiān)測(cè)保障模型的各類(lèi)支持條件運(yùn)作情況，如模型輸入的數(shù)據(jù)質(zhì)量、模型輸出的結(jié)果、模型應(yīng)用的情況等。需要注意的是，很多在模型監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)際上根源在模型應(yīng)用、管理中。因此，內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系必須要以模型監(jiān)測(cè)結(jié)果為出發(fā)點(diǎn)，以?xún)?nèi)部評(píng)級(jí)支持體系監(jiān)測(cè)為輔助，建立逐層剝筍式的監(jiān)測(cè)結(jié)果診斷、分析模式，才能找到內(nèi)部評(píng)級(jí)體系存在的問(wèn)題根源。具體來(lái)說(shuō)，監(jiān)測(cè)體系應(yīng)包括如下內(nèi)容。1.要設(shè)計(jì)好反映內(nèi)部評(píng)級(jí)體系整體運(yùn)行情況的儀表盤(pán)監(jiān)測(cè)體系需要設(shè)計(jì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系整體分布的概覽展示功能，給出具體模型的模型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)狀態(tài)，供管理人員對(duì)各模型運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行整體把握和判斷。監(jiān)測(cè)維度包括內(nèi)部評(píng)級(jí)模型應(yīng)用敞口的類(lèi)別、模型類(lèi)別、模型名稱(chēng)、模型統(tǒng)一編號(hào)、模型適用領(lǐng)域，模型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息（紅黃綠燈），并對(duì)模型的總數(shù)、問(wèn)題模型數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2.要把內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的監(jiān)測(cè)作為核心內(nèi)部評(píng)級(jí)模型監(jiān)測(cè)的核心是監(jiān)控模型的區(qū)分能力、準(zhǔn)確性（審慎性）和穩(wěn)定性。其主要目的是通過(guò)定量的手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)模型運(yùn)行狀態(tài)，并對(duì)所估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)是否符合監(jiān)管和內(nèi)部要求進(jìn)行監(jiān)控。模型區(qū)分能力是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型最重要的能力之一，也是模型應(yīng)用部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)最關(guān)注的內(nèi)容。通俗講，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的區(qū)分能力指的是能有效區(qū)分客戶(hù)/債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)的能力。良好的區(qū)分能力，意味著內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果為高評(píng)分、高評(píng)級(jí)的客戶(hù)對(duì)應(yīng)的是低風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)。在統(tǒng)計(jì)上，一般采用KS值、AR值、AUC系數(shù)、ROC曲線(xiàn)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來(lái)衡量模型的區(qū)分能力。一般來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)指標(biāo)越高，模型區(qū)分能力越好。模型的準(zhǔn)確性有多種理解。一般來(lái)說(shuō)，模型準(zhǔn)確性主要包括模型輸出的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化準(zhǔn)確性、模型本身的準(zhǔn)確性。對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行，主要監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)違約概率PD的準(zhǔn)確性，比較每個(gè)等級(jí)下內(nèi)評(píng)法估計(jì)的PD與實(shí)際違約率PD之間差異程度。在零售內(nèi)部評(píng)級(jí)中，要同時(shí)監(jiān)測(cè)債項(xiàng)PD/LGD/EAD和實(shí)際結(jié)果的差異。由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)更關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)的審慎性，還需要單獨(dú)對(duì)審慎性開(kāi)展監(jiān)測(cè)。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果上看，一般采用二項(xiàng)檢驗(yàn)、正態(tài)檢驗(yàn)等方法進(jìn)行準(zhǔn)確性（審慎性）的定量監(jiān)測(cè)。另外，內(nèi)部評(píng)級(jí)模型本身的準(zhǔn)確性，一般納入到區(qū)分能力部分進(jìn)行監(jiān)測(cè)。穩(wěn)定性指的是，當(dāng)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的客戶(hù)群發(fā)生漂移時(shí)，內(nèi)部評(píng)級(jí)模型區(qū)分能力和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)值保持相對(duì)穩(wěn)定。區(qū)分能力的穩(wěn)定性要通過(guò)監(jiān)測(cè)連續(xù)幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)的區(qū)分能力指標(biāo)來(lái)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的穩(wěn)定性要在客戶(hù)群沒(méi)有發(fā)生劇烈變化時(shí)保持相對(duì)穩(wěn)定。除了監(jiān)測(cè)模型本身能力和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)穩(wěn)定性外，還需要綜合考察內(nèi)評(píng)應(yīng)用客戶(hù)群體的穩(wěn)定性，才能更具前瞻性地預(yù)測(cè)可能的沖擊對(duì)模型穩(wěn)定性造成的影響。從定量監(jiān)測(cè)技術(shù)上看，模型本身能力的穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的穩(wěn)定性可以通過(guò)考察時(shí)間軸上的區(qū)分能力指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)指標(biāo)的波動(dòng)程度來(lái)實(shí)現(xiàn)，而客戶(hù)群體的穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)可以通過(guò)評(píng)級(jí)遷徙、群體穩(wěn)定性指數(shù)PSI等指標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)。除了在上述三大主要維度對(duì)模型開(kāi)展監(jiān)測(cè)以外，針對(duì)某些內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，還有一些專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)需求。如在建模時(shí)形成的零售分池結(jié)構(gòu)，隨著客戶(hù)群的變化，原來(lái)分池結(jié)構(gòu)下的客戶(hù)群體可能發(fā)生了較大變化，因此要對(duì)零售分池是否仍然滿(mǎn)足池內(nèi)同質(zhì)性和池間異質(zhì)性開(kāi)展監(jiān)測(cè)；將具有特定的監(jiān)管要求的資本計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)納入到監(jiān)測(cè)范疇；零售風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域需要對(duì)是否存在成熟性效應(yīng)、成熟性效應(yīng)調(diào)節(jié)因子進(jìn)行監(jiān)測(cè)。在零售評(píng)分卡與分池、非零售評(píng)級(jí)等領(lǐng)域?qū)δＰ洼敵龅慕Y(jié)果如集中度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)等。3.要建立內(nèi)部評(píng)級(jí)支持體系監(jiān)測(cè)這部分內(nèi)容是銀行內(nèi)部體系監(jiān)測(cè)中相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。內(nèi)部評(píng)級(jí)支持體系包括內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的治理架構(gòu)、模型的使用政策和流程、數(shù)據(jù)、IT系統(tǒng)、模型應(yīng)用、模型開(kāi)發(fā)和應(yīng)用文檔等。其中，模型的使用政策和流程、數(shù)據(jù)、模型應(yīng)用情況均可納入內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系中，而這些監(jiān)測(cè)內(nèi)容中，最主要的是模型應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)應(yīng)用情況的監(jiān)控，可以評(píng)估應(yīng)用政策和流程設(shè)計(jì)的合理性、政策和流程執(zhí)行的有效性，以便有針對(duì)性地對(duì)評(píng)級(jí)政策和流程進(jìn)行及時(shí)重檢。具體來(lái)說(shuō)，模型應(yīng)用情況包括分支機(jī)構(gòu)/客戶(hù)經(jīng)理對(duì)模型輸入信息的錄入、發(fā)起評(píng)級(jí)評(píng)分、調(diào)整、推翻、認(rèn)定等環(huán)節(jié)。以非零售評(píng)級(jí)應(yīng)用為例，在評(píng)級(jí)之前的信息錄入環(huán)節(jié)，需要監(jiān)控錄入信息的準(zhǔn)確性。如可以對(duì)客戶(hù)評(píng)級(jí)信息的定性指標(biāo)分布進(jìn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)分布合理性判斷客戶(hù)經(jīng)理提供的信息是否正確。否則，一旦錄入錯(cuò)誤信息，將導(dǎo)致輸出錯(cuò)誤的模型結(jié)果，給客戶(hù)真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)判斷、授信審批決策帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)。在后端評(píng)級(jí)中，要對(duì)評(píng)級(jí)發(fā)起、評(píng)級(jí)調(diào)整、評(píng)級(jí)推翻、評(píng)級(jí)審定環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域、分行、模型、各流程不同環(huán)節(jié)控制的有效性以及評(píng)級(jí)流程設(shè)計(jì)的合理性。在評(píng)級(jí)發(fā)起環(huán)節(jié)，需要監(jiān)測(cè)評(píng)級(jí)覆蓋率，以統(tǒng)計(jì)因沒(méi)有及時(shí)發(fā)起評(píng)級(jí)而導(dǎo)致客戶(hù)評(píng)級(jí)出現(xiàn)真空期的情況，或者因客戶(hù)評(píng)級(jí)發(fā)起及時(shí)性不足導(dǎo)致客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果和客戶(hù)真實(shí)情況發(fā)生偏離的情況。通過(guò)定量信息監(jiān)控模型可以監(jiān)控使用人員是否使用錯(cuò)誤的模型發(fā)起評(píng)級(jí)，導(dǎo)致對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)判斷失誤，以及模型使用人員是否為了規(guī)避信貸政策準(zhǔn)入要求，采用錯(cuò)誤的行業(yè)、模型發(fā)起評(píng)級(jí)；在評(píng)級(jí)調(diào)整環(huán)節(jié)，需要監(jiān)控特例調(diào)整政策的使用頻率分布、是否執(zhí)行評(píng)級(jí)調(diào)整、評(píng)級(jí)調(diào)整有效性等要素，以診斷特例調(diào)整政策的使用頻度、特例調(diào)整政策的有效性等；在評(píng)級(jí)推翻環(huán)節(jié)，需要監(jiān)控評(píng)級(jí)推翻率總體水平、不同區(qū)域/分行模型的評(píng)級(jí)推翻率、向上推翻比率、向下推翻比率等要素；在評(píng)級(jí)審定環(huán)節(jié)，需要監(jiān)控評(píng)級(jí)審定和系統(tǒng)評(píng)級(jí)、調(diào)整后評(píng)級(jí)的偏離情況。零售內(nèi)評(píng)體系主要監(jiān)測(cè)評(píng)分卡的自動(dòng)審批通過(guò)率、人工挑選政策有效性、人工審批政策效果等，以實(shí)現(xiàn)對(duì)評(píng)分流程設(shè)計(jì)合理性和執(zhí)行有效性的監(jiān)督。模型支持體系主要監(jiān)控關(guān)鍵定義（如違約定義、違約損失定義）的應(yīng)用情況，監(jiān)控是否存在應(yīng)當(dāng)判定為違約的客戶(hù)，沒(méi)有及時(shí)判定為違約；不應(yīng)該判定為違約的客戶(hù)，被誤判為違約的情況。
四、內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)體系
內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)需要依賴(lài)一系列的工具和基礎(chǔ)設(shè)施，其中最主要的基礎(chǔ)設(shè)施是監(jiān)控IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集市。沒(méi)有IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)集市的支持，監(jiān)控體系的主要功能將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。1.監(jiān)測(cè)體系依賴(lài)于完備、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)體系要基于全行數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市，建立完整的內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)集市，并依托該集市建立監(jiān)測(cè)IT系統(tǒng)，開(kāi)展自動(dòng)化的模型驗(yàn)證與監(jiān)測(cè)。該集市至少要包括模型輸出結(jié)果（如評(píng)級(jí)/評(píng)分結(jié)果）、客戶(hù)表現(xiàn)情況（如是否違約、評(píng)級(jí)中間變量、評(píng)級(jí)原始信息、人工調(diào)整情況等）完整維度的信息。在此基礎(chǔ)上，要形成模型關(guān)鍵信息登記表，對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的關(guān)鍵變量、變量從前臺(tái)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)到后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市流轉(zhuǎn)進(jìn)行全面的記錄，以確保監(jiān)控體系中的信息與業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)信息一致。2.內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控IT體系內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控IT體系主要由三部分構(gòu)成：一是依托監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)集市，建立自動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊，實(shí)現(xiàn)整個(gè)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的形象化展示和靈活報(bào)表查詢(xún)功能，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控功能的集中化、自動(dòng)化、批量化；二是基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的模型開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)挖掘平臺(tái)（如模型實(shí)驗(yàn)室）實(shí)現(xiàn)手動(dòng)監(jiān)控功能，可以隨時(shí)根據(jù)管理需要?jiǎng)討B(tài)開(kāi)展信息挖掘、監(jiān)測(cè)分析，滿(mǎn)足監(jiān)控的特色、應(yīng)急功能需求；三是設(shè)立內(nèi)嵌在評(píng)級(jí)評(píng)分業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中的內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)模塊，為業(yè)務(wù)條線(xiàn)、分支機(jī)構(gòu)提供查看實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果的渠道。上述IT系統(tǒng)可滿(mǎn)足前中后臺(tái)、不同時(shí)效要求的監(jiān)控功能，形成完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控IT體系。其中，基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的監(jiān)測(cè)IT系統(tǒng)是整個(gè)監(jiān)控體系的核心。3.在監(jiān)控體系中建立監(jiān)控信息匯總和反饋機(jī)制針對(duì)一些分支機(jī)構(gòu)在應(yīng)用模型過(guò)程中反饋的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如評(píng)級(jí)推翻管理部門(mén)的評(píng)級(jí)推翻具體案例信息、模型應(yīng)用部分的分支機(jī)構(gòu)人工反饋信息等），要在IT系統(tǒng)中提供反饋、匯總和信息保存的環(huán)境。4.設(shè)定模型風(fēng)險(xiǎn)判定規(guī)則，并預(yù)留專(zhuān)家調(diào)整入口基于上述數(shù)據(jù)和信息，在內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)定模型風(fēng)險(xiǎn)判定規(guī)則，并預(yù)留專(zhuān)家調(diào)整入口，實(shí)現(xiàn)模型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定以信息系統(tǒng)中的判定規(guī)則為主、輔助人工判斷的模式。
五、內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系的應(yīng)用模式
內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)是內(nèi)部評(píng)級(jí)模型生命周期管理活動(dòng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)模型監(jiān)控結(jié)果，可以開(kāi)展模型問(wèn)題診斷、提出后續(xù)管理行動(dòng)等，設(shè)計(jì)良好的監(jiān)測(cè)體系，可實(shí)現(xiàn)模型投產(chǎn)后的部分驗(yàn)證功能，大幅減輕驗(yàn)證的人工投入。監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用主要包括以下內(nèi)容。一是，根據(jù)監(jiān)控結(jié)果形成初步診斷結(jié)論。首先根據(jù)模型監(jiān)測(cè)結(jié)果開(kāi)展模型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，根據(jù)模型監(jiān)測(cè)結(jié)果、模型應(yīng)用情況監(jiān)測(cè)結(jié)果等支持體系信息，以及其他定量分析和定性判斷信息，將內(nèi)部評(píng)級(jí)模型按照模型風(fēng)險(xiǎn)高低分為紅、黃、綠燈三類(lèi)。紅燈類(lèi)代表模型在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了重大缺陷，已經(jīng)無(wú)法正常發(fā)揮功能，如模型區(qū)分能力連續(xù)一段時(shí)間低于底線(xiàn)，所估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和實(shí)際情況出現(xiàn)嚴(yán)重偏離等；黃燈類(lèi)代表模型基本功能滿(mǎn)足要求，但是存在一些瑕疵。如客戶(hù)群體穩(wěn)定性偶爾出現(xiàn)一些波動(dòng)，但基本不影響模型區(qū)分能力等；綠燈類(lèi)表示模型運(yùn)行狀態(tài)良好，無(wú)明顯的瑕疵。二是，對(duì)模型監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行抽絲剝繭式的診斷分析，找到模型表現(xiàn)不好的真正原因。銀行在內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，往往背后有一系列錯(cuò)綜復(fù)雜的原因，大體可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是模型設(shè)計(jì)問(wèn)題，如建模方法不合適，當(dāng)采用絕對(duì)值作為變量進(jìn)行建模，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化幅度較大情況下，可能導(dǎo)致模型應(yīng)用后客戶(hù)群漂移以及模型區(qū)分能力迅速下降的情況；或建模方法基本合理，但部分指標(biāo)設(shè)計(jì)不佳，難以互相印證、核實(shí)，帶來(lái)客戶(hù)經(jīng)理誤用、亂用模型的安全隱患。另一類(lèi)是模型應(yīng)用問(wèn)題，此類(lèi)問(wèn)題在模型應(yīng)用的各環(huán)節(jié)都有可能存在，如前文提到的信息錄入環(huán)節(jié)的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，虛高定性指標(biāo)打分等；評(píng)級(jí)發(fā)起環(huán)節(jié)的未及時(shí)發(fā)起評(píng)級(jí)，采用錯(cuò)誤的行業(yè)、模型發(fā)起評(píng)級(jí)，規(guī)避對(duì)客戶(hù)的信貸政策準(zhǔn)入要求；評(píng)級(jí)調(diào)整環(huán)節(jié)的未嚴(yán)格按照特例調(diào)整要求進(jìn)行調(diào)整；評(píng)級(jí)推翻環(huán)節(jié)的評(píng)級(jí)推翻率過(guò)高等。上述情況都可能對(duì)客戶(hù)真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)判斷產(chǎn)生誤導(dǎo)。三是，根據(jù)監(jiān)控和診斷結(jié)果，采取有針對(duì)性的管理行動(dòng)。模型風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果為紅燈的，要根據(jù)診斷的原因，明確內(nèi)評(píng)體系各負(fù)責(zé)主體部門(mén)的責(zé)任，并交由各主體立即采取整改措施。對(duì)于模型本身的問(wèn)題，應(yīng)盡快優(yōu)化模型，在開(kāi)發(fā)時(shí)預(yù)留了備份模型的，盡快研究備份模型切換；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)不審慎問(wèn)題，要定期根據(jù)監(jiān)管要求進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于評(píng)級(jí)管理和評(píng)級(jí)流程環(huán)節(jié)的問(wèn)題，要采取有針對(duì)性的管理措施，通過(guò)軟約束（以文件形式制定規(guī)范）和硬約束（通過(guò)IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)硬控制）等方式，調(diào)整管理流程；對(duì)于由于信貸政策和評(píng)級(jí)結(jié)果掛鉤嚴(yán)格等原因?qū)е碌膯?wèn)題，要由有關(guān)部門(mén)共同討論模型應(yīng)用政策是否需要修訂。模型風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果為黃燈的，模型開(kāi)發(fā)和監(jiān)測(cè)團(tuán)隊(duì)要加強(qiáng)監(jiān)控，關(guān)注產(chǎn)生波動(dòng)的某些變量和整體客戶(hù)群體的漂移，提前對(duì)模型可能發(fā)生的變化開(kāi)展預(yù)警。一個(gè)設(shè)計(jì)良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控體系，應(yīng)當(dāng)能監(jiān)控模型運(yùn)行各環(huán)節(jié)中發(fā)生的大部分問(wèn)題。對(duì)于諸如內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的穩(wěn)定性評(píng)估、內(nèi)部信息源系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估等難以用監(jiān)控體系量化分析的模塊，以及一些無(wú)法用監(jiān)控體系應(yīng)對(duì)的突發(fā)狀況等，可采取投產(chǎn)后驗(yàn)證，對(duì)模型運(yùn)行情況進(jìn)行專(zhuān)題驗(yàn)證和診斷分析。
六、有關(guān)建議
一是盡快建立和完善模型監(jiān)控IT系統(tǒng)模塊、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)集市，徹底改變之前內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)控體系半手工半自動(dòng)、不同模型分散化監(jiān)控的模式，建立集中化、自動(dòng)化的監(jiān)控IT系統(tǒng)，提供形象、直觀的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系儀表盤(pán)指示臺(tái)。不斷完善模型監(jiān)測(cè)自診斷判斷規(guī)則，并將其內(nèi)置于監(jiān)控系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)判定規(guī)則為主、人工判斷為輔的模型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定過(guò)程。二是重點(diǎn)完善模型支持體系監(jiān)測(cè)。模型支持體系是當(dāng)前銀行內(nèi)部監(jiān)測(cè)體系中相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)，也是目前模型風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源和監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查關(guān)注的重點(diǎn)。具體來(lái)說(shuō)，應(yīng)針對(duì)模型的使用政策、流程、數(shù)據(jù)、模型應(yīng)用情況等，按照職責(zé)分工開(kāi)展監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果納入到整體內(nèi)部評(píng)級(jí)監(jiān)測(cè)體系中來(lái)。三是建立模型使用信息反饋機(jī)制，建立信息通暢的模型監(jiān)控匯總和反饋渠道。評(píng)級(jí)推翻管理部門(mén)的評(píng)級(jí)推翻具體案例信息、分支機(jī)構(gòu)的模型使用情況等信息要及時(shí)通達(dá)到業(yè)務(wù)主管部門(mén)、模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)，形成對(duì)監(jiān)控信息的及時(shí)有效補(bǔ)充。四是建立模型應(yīng)急管理機(jī)制。在未來(lái)的模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)盡量形成上線(xiàn)模型和預(yù)留備份模型。在模型監(jiān)測(cè)過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)模型狀態(tài)較長(zhǎng)一段時(shí)間停留在紅燈狀態(tài)，經(jīng)審核確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)切換到預(yù)留備份模型，以減少對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的沖擊。同時(shí)，在新一代內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)量引擎中，應(yīng)當(dāng)預(yù)留好模型版本切換接口，以支持模型迅速切換。
作者：朱良平 單位：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部