商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)測模型的比較

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摘要：得益于互聯(lián)網(wǎng)金融高速的核審貸款速度、滿意的客戶體驗(yàn)、較低的借貸門檻，使這種新信貸模式得到飛速的發(fā)展。對(duì)于具有資金借貸需求的群體而言，融資渠道的擴(kuò)展在一定程度上有效地降低了融資成本，提高了融資效率；在促使商業(yè)銀行主動(dòng)改變服務(wù)方式的同時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也產(chǎn)生了一定的影響。本文比較分析了傳統(tǒng)、現(xiàn)代以及新興信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。結(jié)論表明，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型由于具有學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn)，可以被用來對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。

關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、互聯(lián)網(wǎng)信貸發(fā)展背景

由于金融科技、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)信貸正在潛移默化地改變著傳統(tǒng)金融業(yè)，由于這種形式具有門檻低，審批速度快等優(yōu)點(diǎn)，成為了當(dāng)前眾多借貸者的首選融資方式。這為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了資金上巨大的推動(dòng)力，也給商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。由于商業(yè)銀行在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系中具有強(qiáng)烈的外部性特點(diǎn)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和評(píng)估具有深刻的意義。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。如何在有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高審批效率，降低壞賬可能性是目前商業(yè)銀行所共同面臨的難題。積極尋找有效的借款人信用評(píng)估模型成為商業(yè)銀行控制其信用風(fēng)險(xiǎn)重要著力點(diǎn)。

二、信用風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

廣義的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，擠提風(fēng)險(xiǎn)以及或有負(fù)債轉(zhuǎn)為表內(nèi)負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)。狹義的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是指在信貸活動(dòng)過程中由于借款者違約導(dǎo)致借款無法按時(shí)足額償還本金和利息，為商業(yè)銀行帶來損失的可能性。向商業(yè)銀行借款的企業(yè)和個(gè)人都屬于借款者的范疇。在本文中，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型僅針對(duì)狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型比較分析

（1）傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測評(píng)估模型有專家制度模型、Z評(píng)分模型等。其中專家制度模型主要是由商業(yè)銀行選用有豐富信貸從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員根據(jù)5C，5W，5P等標(biāo)準(zhǔn)做出是否貸款的決定，這種方法存在著主觀性強(qiáng)、容易造成貸款集中度過高、人力成本高等缺點(diǎn)。Z評(píng)分模型也存在一定的缺陷，例如：缺乏理論基礎(chǔ)，僅考慮財(cái)務(wù)變量而忽視市場指標(biāo)；線性關(guān)系假設(shè)；由于會(huì)計(jì)資料更新速度慢，對(duì)市場變化不夠靈敏；僅考慮違約與非違約兩種極端狀態(tài)，對(duì)于壞賬回收率很高的情況沒有分類等。（2）現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。KMV模型、VaR方法、CreditMetrics模型等則屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的范疇。其中KMV模型僅能夠被應(yīng)用于上市公司，對(duì)于非上市商業(yè)銀行的指導(dǎo)意義不大。而當(dāng)使用VaR方法度量國內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，所面臨的最大的問題是國內(nèi)商業(yè)銀行的大部分貸款業(yè)務(wù)不能進(jìn)行交易，因此無法觀測到其實(shí)際市值，從而無法估算出貸款價(jià)值分布，因此適用性較差。然而，CreditMetrics模型直接根據(jù)歷史平均數(shù)據(jù)進(jìn)行違約率的估算，而違約率與歷史違約水平并沒有完全的相關(guān)關(guān)系。基于統(tǒng)計(jì)方法的預(yù)測模型主要有多元判別分析模型、lo⁃gistic回歸模型、最近鄰法、決策樹法等。其中，應(yīng)用最廣泛的是多元判別分析模型和logistic回歸模型。由于單變量檢驗(yàn)存在固有的缺點(diǎn)，例如：無法對(duì)不同財(cái)務(wù)比率的重要性進(jìn)行排序，也無法對(duì)強(qiáng)比率與弱比率之間進(jìn)行綜合分析，如借款者，特別是企業(yè)借款者利潤指數(shù)的相對(duì)表現(xiàn)；在流動(dòng)性指標(biāo)普遍高于平均水平的情況下，綜合評(píng)判借款者信用狀況成為單變量檢驗(yàn)的瓶頸。在這種情況下，多元判別分析模型應(yīng)運(yùn)而生。該模型的建模關(guān)鍵點(diǎn)是構(gòu)建判別函數(shù)。按照判別標(biāo)準(zhǔn)，存在多種判別法，例如：距離判別法、貝葉斯判別法、Fisher判別法、逐步及序貫判別法。目前建立判別函數(shù)的方法最常用的有以下兩種：第一，貝葉斯判別函數(shù)。這種判別函數(shù)是在已知總分布的前提下，得到平均誤差概率最小的判別函數(shù)。第二，未知種群分布或未知種群分布函數(shù)。這是在Fisher準(zhǔn)則下的最優(yōu)線性判別函數(shù)，其方法是建立判別分析模型，使組間比值和組內(nèi)方差最大。已知各組的協(xié)方差矩陣、均值向量、先驗(yàn)概率以及誤判代價(jià)時(shí)，當(dāng)各組服從多元正態(tài)分布，并且各組的協(xié)方差矩陣相同，可以證明由Fisher判別方法推導(dǎo)出的判別規(guī)則可以最大限度地減少誤判懲罰。多元判別分析模型雖然能夠解決信息丟失以及無法獲得直接信息的難點(diǎn)，但由于它的應(yīng)用也建立在眾多假設(shè)條件下，造成多元判別分析模型的應(yīng)用也存在著一定的局限性。另一個(gè)較為常用的logistic回歸模型由于其操作的簡便性并且能夠適用于連續(xù)和類別性自變量受到眾多學(xué)者的推崇。但是這個(gè)模型對(duì)于自變量的多重共線性較為敏感，而在為分析借款人信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模時(shí)，選用的自變量往往存在多重共線性，這導(dǎo)致模型的預(yù)測結(jié)果存在偏差。（3）BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。由心理學(xué)家、神經(jīng)學(xué)家、生物學(xué)家共同提出的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，是一種并行分布式模式處理系統(tǒng)，通過模擬人腦神經(jīng)組織進(jìn)行學(xué)習(xí)以及記憶存儲(chǔ)。目前被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由輸入層、中間隱藏層和輸出層組成，結(jié)構(gòu)簡單。其中每個(gè)連接的輸入和輸出單元都與一個(gè)權(quán)值相關(guān)聯(lián)。它的學(xué)習(xí)過程主要是經(jīng)歷以下階段：首先將學(xué)習(xí)樣本輸入層，通過“模式傳播”到達(dá)輸出層，如果輸出結(jié)果與實(shí)際結(jié)果存在較大誤差，結(jié)果則從輸出層傳遞到隱層，然后進(jìn)行逐層修改權(quán)值，通過這樣的一個(gè)“誤差反向傳播”過程，模擬人腦神經(jīng)進(jìn)行“記憶訓(xùn)練”，直至輸出結(jié)果與實(shí)際結(jié)果趨于收斂，使總體誤差趨于最小。

三、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型適用性分析

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行日常經(jīng)營管理中的重中之重。隨著監(jiān)管要求的提高以及利率市場化的推進(jìn)，國內(nèi)各商業(yè)銀行之間的競爭日益加劇，商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、度量以及評(píng)估建模提出了越來越高的要求。在這種情況下，國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者針對(duì)這一領(lǐng)域展開了深入的研究，試圖能夠找到一種適應(yīng)目前特定市場環(huán)境，預(yù)測效果精準(zhǔn)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，相關(guān)模型研究如上文所所述，然而這些模型存在一定的局限性，不能適應(yīng)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)決定了該模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和管理中的適用性。首先，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型屬于非參數(shù)模型，具有很強(qiáng)的非線性映射能力和自主學(xué)習(xí)能力。在缺少具體信用體系指標(biāo)的信貸市場情境中，與傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法相比，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型具有更好的分類精度、適應(yīng)性和動(dòng)態(tài)性；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)使用的是分布式的儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)，這意味著個(gè)別數(shù)據(jù)并不會(huì)影響最終的評(píng)估結(jié)果，這是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的魯棒性的體現(xiàn)。這種優(yōu)點(diǎn)可以有效地降低由于個(gè)別借款者信用意識(shí)淡薄，利用虛假偽造信息進(jìn)行借貸所發(fā)生的壞賬可能性對(duì)評(píng)估模型的影響。另外，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在新環(huán)境下具有泛化能力和容錯(cuò)能力，能夠處理噪聲和不完整的數(shù)據(jù)，這樣就可以減少由于信息缺失所帶來的模型風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是它具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)融合能力，具有同時(shí)處理定量和定性信息的能力。這一特點(diǎn)解決了貸款審批過程中借款人信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)成不明確，定量與定性指標(biāo)混用的問題；除上述優(yōu)點(diǎn)之外，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型是一個(gè)多變量模型，可以任意設(shè)定輸入變量和輸出變量的數(shù)量，在實(shí)際使用過程中具有靈活性和簡便性。在海量數(shù)據(jù)時(shí)代，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以通過自主學(xué)習(xí)，在海量數(shù)據(jù)中找到規(guī)律，為解決大規(guī)模復(fù)雜問題提供了一種相對(duì)有效和簡單的方法，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)的飛速應(yīng)用以及算法的優(yōu)化，越來越受到金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的認(rèn)可。

四、結(jié)語

根據(jù)現(xiàn)有主流信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的比較分析，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在當(dāng)前特定的市場環(huán)境下具有獨(dú)特的優(yōu)勢，其簡潔性、魯棒性、適用性決定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中被用來進(jìn)行預(yù)測和評(píng)估。當(dāng)然，每種模型都會(huì)存在一定的缺陷，完全依賴模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控很容易受到模型風(fēng)險(xiǎn)的影響，從而對(duì)預(yù)測結(jié)果造成一定的干擾。除了借助模型，政府還應(yīng)該從積極引導(dǎo)建立健全社會(huì)信用評(píng)價(jià)體系方面入手，同時(shí)商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)開展過程中堅(jiān)持嚴(yán)格審查，借款者自覺披露真實(shí)信息，才能將信用風(fēng)險(xiǎn)有效地降低在可控范圍之內(nèi)。

參考文獻(xiàn)

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作者：趙曉娟 單位：山東女子學(xué)院