經濟轉型下的商業(yè)銀行信貸風險管理思考

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[摘要]近年來，隨著經濟增速放緩，不良貸款余額逐年增高，國內商業(yè)銀行的信貸資產質量備受關注。當前，中國銀行業(yè)整體風險管理能力與資產質量與歐美國家仍有一些差距，僅從信貸風險管理角度，通過對信貸資產管理現狀的分析，思考當前經濟形勢下的信貸風險管理思路。

[關鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風險；資產質量；管理

金融行業(yè)是我國經濟發(fā)展和社會發(fā)展的重要支撐，隨著經濟轉型發(fā)展、金融市場深化體制改革的推進，我國商業(yè)銀行面臨比以往更復雜的經濟環(huán)境和社會環(huán)境。與此同時，銀行的信貸風險管理能力嚴重制約其核心競爭力的發(fā)展。近幾年來，隨著國際金融市場的動蕩，國內經濟增速放緩，部分行業(yè)和企業(yè)經營困難等多重因素影響，我國商業(yè)銀行的不良貸款余額呈現增長態(tài)勢，影響到了商業(yè)銀行的利潤增長和經營發(fā)展。隨著中美貿易戰(zhàn)的升溫以及2020年初病毒疫情影響，全球經濟都有可能出現短暫的停滯狀態(tài)，不良貸款有可能會有短期的高幅增長，從而更一步考驗我國商業(yè)銀行信貸風險管理水平。

1我國商業(yè)銀行信貸風險管理的現狀

隨著近年來的經濟轉型和GDP增速減緩，我國的信貸資產質量也日益受到關注。信貸總量的增長和GDP增速的放緩，也迫使我們投入更多精力來審視當前商業(yè)銀行信貸風險管理的現狀。

1.1宏觀經濟與商業(yè)銀行信貸資產的關系

根據國家統(tǒng)計局的數據，我國的國內生產總值(GDP)[1]從2000年的10.02萬億元在經過二十年的高速發(fā)展后，增長到2019年的99.09萬億元。與此同時，與經濟發(fā)展密切相關的商業(yè)銀行的貸款余額也在逐年增加。根據中國人民銀行的數據，我國金融機構的各項貸款余額[2]從2000年的9.94萬億元增長到了2019年158.60萬億元。從上述數據也可以看出，我國貸款總量和經濟發(fā)展水平是相一致的。2019年我國人均GDP為70892元，首次突破一萬美元，總體經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展趨勢，但考慮到全球經濟貿易增長放緩及信用風險的增加，整體宏觀經濟仍有下行壓力。從經濟增速上來看，我國的GDP增速2015年破7，增幅為6.9%，此后四年的增速分別為6.7%、6.8%、6.6%和6.1%。宏觀經濟的基本面情況決定了商業(yè)銀行信貸資產質量的基本狀態(tài)[3]，不良貸款率在一定程度以上也是宏觀經濟態(tài)勢的一種反映。雖然這種反應映不是實時的，但當經濟處于較長時間的疲軟狀態(tài)時，會對銀行信貸資產產生較大的實質性影響。[4]

1.2我國商業(yè)銀行的不良貸款現狀

根據中國銀保監(jiān)會的數據顯示，2017、2018和2019這三年我國商業(yè)銀行不良貸款余額[5]分別是1.71萬億元、2.03萬億元和2.41萬億元，商業(yè)銀行不良貸款率分別是1.74%、1.83%和1.86%。從數據上看，隨著經濟轉型以及我國GDP增速的減緩，我國商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款率在逐年增長，其中2019年不良貸款余額和不良貸款率相對增速有所降低，相對穩(wěn)定。與此同時，想更快處置不良貸款的損失逐漸增大，處置回收率偏低，隨著我國司法體系的進一步規(guī)范，在一定程度上也會使不良資產處置難度有所增加。當前我國宏觀經濟形勢存在的不確定性因素增多，也給不良資產處置帶來新的壓力。特別是不良貸款的批量轉讓處置損失很大，對銀行的利潤效益和經營成本帶來較大負擔。

2我國商業(yè)銀行信貸風險的主要成因

我國銀行信貸風險問題的成因較為復雜，除了受外部宏觀經濟形勢影響外，也受到銀行自身風險管理水平的影響。同時，外部的監(jiān)督管機構的監(jiān)管也存在一定不足。本部分內容僅對商業(yè)銀行自身因素及外部監(jiān)管機構的不足進行分析。

2.1商業(yè)銀行自身因素

從商業(yè)銀行自身來說，由于內部治理結構不完善會導致信貸風險管理缺管有效性；同時在商業(yè)銀行在具體的經營信貸風險的過程中，由于信息不對稱、風險評估評級不完善、貸款結構不合理以及貸后管理不嚴格等原因造成信貸風險暴露的增多。目前我國商業(yè)銀行主要是以行業(yè)來確定信貸政策，貸款的投放也主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、通迅業(yè)以及基礎設施建設等行業(yè)，整體的信貸資產結構不合理，風險集中度相對較高。特別是一些商業(yè)銀行，在整體信貸風險管理方面，由于缺乏理性的行業(yè)布局和風險防控思路的不清晰，使得一些基層營業(yè)機構在以連年增長的以KPI（企業(yè)關鍵業(yè)績指標）為考核指標的壓力下，只為完成當期的經營指標，過多地向某些高收益領域投放貸款，由于風險防控措施的不清晰和弱化，在市場環(huán)境發(fā)生變化后，就容易導致風險的持續(xù)暴露。

2.2監(jiān)管機構的不足

當前，我國的金融監(jiān)管機構大多還是屬于事后監(jiān)督，缺乏事前的有效事前預警和風險提示。商業(yè)銀行對于一些風險較大的項目出于自身當期利潤的考慮，在短期內進行大量的信貸投放，無論是某類貸款產品或是某個區(qū)域的貸款投放增速過快，長期看風險隱患都較大，隨后帶來不良資產的上升[6]。同時由于商業(yè)銀行都傾向于向優(yōu)質的龍頭企業(yè)提供貸款，從而導致不同的商業(yè)銀行對同一家企業(yè)的總授信過量。商業(yè)銀行自身出于業(yè)績指標考慮，即使對于總體授信即使有考慮，也都會優(yōu)先投放信貸資金給這類企業(yè)，從而使同整體的貸款投放總量較大。在經濟向好時，這些信貸產都在正常范圍，一旦行業(yè)或宏觀經濟層面發(fā)性重大變化，較大的信貸資產重量也帶來了潛在的不良貸款風險。當前，監(jiān)管機構則缺乏對于信貸資產增長過快的相關風險提示，對于單一客戶的授信總量也缺乏對必要的監(jiān)督措施。

3當前形勢下關于信貸風險管理的一些思考

商業(yè)銀行的本質就是經營風險和管理風險，進而從中獲益，因此商業(yè)銀行的信貸風險管理是其經營管理的核心內容，如何經營好信貸風險對每一家商業(yè)銀行來說都是一個很大挑戰(zhàn)。本文著重從以下幾個方面對信貸風險管理進行一些思考：

3.1強化長期的戰(zhàn)略風險管理

當前整體的宏觀經濟形勢使得商業(yè)銀行的不良貸款上升問題短時間無法解決，但商業(yè)銀行仍應以積極的態(tài)度應對，通過加快自身信貸結構的調整和信貸經營的轉型，從源頭上解決信貸資產風險管理的諸多問題。一方面需要對當前的不良貸款和潛在的信貸風險進行防控，另一方面從長期來看，更要完善長期信貸風險戰(zhàn)略的管理，通過信貸政策的及時調整，使得信貸結構能逐步調整優(yōu)化，最終讓信貸業(yè)務能有一個穩(wěn)健的長久發(fā)展態(tài)勢。

3.2持續(xù)優(yōu)化信貸風險管理流程，加強信貸內部控制機制的建設

商業(yè)銀行應當持續(xù)地優(yōu)化風險管理流程和加強內部控制機制的建設完善，通過建立一套量化的全面商業(yè)銀行信貸風險管理評估指標體系，同時根據宏觀經濟形勢和行業(yè)發(fā)展情況，按照貸前、貸中、貸后三個流程對各類指標進行細化，來達到對信貸風險管理進行全流程的跟進。同時，在完善的信貸內控制度的支持之下，商業(yè)解行才可以強化各個信貸業(yè)務環(huán)節(jié)的風險控制。

3.3完善績效考核體系，加大信貸風險管理權重

通過完善績效考核體系，轉變過去以往以利潤為主導的考核思路[7]，加入并強化信貸風險管理的權重，通過優(yōu)化KPI指標的設置，使績效考核體系充分考慮到合規(guī)、風險等因素，以便能夠從上到下綜合引導風險管理與業(yè)務發(fā)展的統(tǒng)一性。

3.4增強信貸風險管理的主動性

商業(yè)銀行的信貸風險管理工作必須和信貸資金需求方實現現實的對接才能避免被動的的風控思路，用主動管理信貸風險的思路來經營風險，創(chuàng)造價值。信貸風險管理部門和貸款經營部門必須要轉變以往的風險防控思路，通過主動管理思路，在信貸客戶的營銷和發(fā)掘初期，利用穩(wěn)妥的綜合授信方案將各類不同信貸產品組合，在機構能承受的風險范圍內以較低的成本實現可控的風險方案，提高風險承受能力。

3.5推動大數據在信貸風險管理中的廣泛應用

隨著移動互聯網以及云計算的廣泛應用，大數據帶來的創(chuàng)新應用，正改變著金融業(yè)態(tài)。商業(yè)銀行的信貸風險管理也邁入了大數據時代，信貸風險管理也將更多的依賴于大數據。在大數據時代，商業(yè)銀行獲取數據的渠道更為豐富，除了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行自身積累的海量客戶數據以外，還可以通過外部機構的數據交流和分析，全面對客戶進行風險指標判斷。在進行客戶授信前，可以通過銀行同業(yè)間進行更多的數據共享，也可以與相關的信息數據分析公司、電子商務平臺、互聯網金融公司展開業(yè)務合作，并通將水、電、氣、交通、物流等相關涉及客戶基本生產生活需求的相關機構進行數據合作，全方位的收集客戶信息[8]。大數據的信息共享和收集，能夠讓商業(yè)銀行積極地利用外部資源來進行信息的交叉驗證，提高客戶數據的真實性，提高信用風險評估評級的準確性，為授信決策提供必要的依據。對客戶的了解和認知越細致，授信方案中對風險的防范措施也才能做得更到位。信貸業(yè)務完成貸款投放后，在貸后管理中則可以通過商業(yè)銀行的信貸管理系統(tǒng)對相關大數據進行關聯分析，根據客戶規(guī)模和行業(yè)對相關參數設置，一旦數據突破正常值的范圍，則利用系統(tǒng)進行預警，及早發(fā)現和防范信貸風險。

3.6對優(yōu)秀信貸風險管理人員和信貸客戶經理的一些思考

優(yōu)秀的信貸風險管理人員和客戶經理的培訓非一朝一日能完成，都需要時間經驗的積累，需要有良好的培養(yǎng)體系，一方面要提高他們的思想認識和工作水平，另一方面也要做好對風險管理人員和客戶經理的之間的平衡管理。上述對信貸風險管理的種種思考，無論是制度層面還是流程層面，最終的具體執(zhí)行還是落在風險管理人員和客戶經理身上，需要由信貸客戶經理和風險管理人員在信貸業(yè)務全過程中，弄清信貸項目的真實、全面情況與風險點，客戶經理耗費時間精力進行盡職調查，然后和風險管理人員在充分盡調的基礎上進行分析與溝通，最終完善整體的授信方案的，在整體風險可控的情況下進行信貸投放和后續(xù)的管理。因此建立起一支龐大、優(yōu)秀、有擔當、有責任心的信貸風險管理人員隊伍和客戶經理隊伍將會大幅地提升商業(yè)銀行信貸風險管理的精細化水平，有助于在長期提高銀行的資產質量。在外部監(jiān)管層面，監(jiān)管機構可以嘗試對商業(yè)銀行以及其他金融機構的信貸業(yè)務發(fā)展速度設置一定的風險警示線，對于信貸資產增速過高的具體銀行以及信貸余額增長過快的單一企業(yè)貸款的投放進行合規(guī)檢查，及時發(fā)現風險隱患。在當前的經濟形勢下，我國商業(yè)銀行在滿足實體經濟的信貸資金需要的同時，如何更好地降低不良資產率，提高風險管理水平，提高信貸資產質量，對于商業(yè)銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展具有非常重要的現實意義。

【參考文獻】

[1]中國國家統(tǒng)計局網站統(tǒng)計數據[Z].[2]中國人民銀行網站統(tǒng)計數據[Z].

[3]郎玉忠.經濟新常態(tài)下商業(yè)銀行信用風險管控存在的問題及建議[J].農銀學刊，2018（06）：48.

[4]魏國雄.商業(yè)銀行的信貸戰(zhàn)略風險管理[J].金融論壇，2015（11）：10.

[5]中國銀保監(jiān)會網站統(tǒng)計數據[Z].

[6]魏國雄.商業(yè)銀行的信貸戰(zhàn)略風險管理[J].金融論壇，2015（11）：16.

[7]陳武.提高我國商業(yè)銀行信貸風險管理水平的對策[J].金融經濟，2010（06）：11.

[8]黃薷丹.大數據時代下商業(yè)銀行信貸風險管理策略研究[J].產業(yè)創(chuàng)新研究，2018（11）：76.

作者：王蕾 單位：中國建設銀行股份有限公司南陽分行