國內商業(yè)銀行信貸風險管理

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摘要：經(jīng)濟新常態(tài)下，新資本協(xié)議推行、外部監(jiān)管趨嚴、范同業(yè)競爭加劇，我國銀行業(yè)逐步陷入經(jīng)營困局，曾經(jīng)的粗放式增長已難以為繼。在此背景下，我國商行最核心的問題是如何構建完善的數(shù)字化風險管理體系，而在經(jīng)濟轉型新時期下突入其來的重大疫情，也對銀行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，商行現(xiàn)如今身處數(shù)字化轉型洪流之中，其信貸風險管理深耕細作的時代已悄然來臨。本文主要圍繞當前形勢下我國商行信貸風險管理存在的問題，提出相應的解決策略，以供借鑒和參考。

關鍵詞：新形勢；商業(yè)銀行；信貸風險管理；轉型

一、前言

在經(jīng)濟增速放緩，國際結構性矛盾日益增強的背景下，國家層面內尋經(jīng)濟升級轉型新動能，外擴一帶一路新空間；市場層面面臨傳統(tǒng)經(jīng)濟領域整體進入存量競爭時代、消費性社會；近來疫情爆發(fā)又對整個金融行業(yè)產(chǎn)生沖擊。在此形勢下，商行傳統(tǒng)的信貸風險管理方式已逐漸顯示出與當前經(jīng)濟發(fā)展的不適配性，其規(guī)模驅動發(fā)展模式已成為過去式。作為區(qū)分不同商行核心競爭力的風險管理能力及管理“風險管理”的水平，重要性日益突出。

二、新形勢下商行信貸風險管理存在的現(xiàn)狀問題

（一）銀行信貸投向較集中，新沖擊下銀行資產(chǎn)質量下滑我國商行信貸資金投放領域一直較為集中且具有政策性投向，資金主要投向于基建領域和房地產(chǎn)、批發(fā)零售、電子信息等高速發(fā)展行業(yè)，這些行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟周期運行密切相關，尤其如房地產(chǎn)行業(yè)等往往受國家宏觀調控影響，震蕩時期信貸風險較大。此外，與國外相比，近年國內商行雖對不良資產(chǎn)處置力度加大，監(jiān)管趨嚴，但總體不良率一直高于世界合理水平，有潛在風險和隱患存留。隨著當前疫情沖擊，商行資產(chǎn)質量短期受經(jīng)濟超預期下滑影響，不良率存在進一步上升壓力，信用風險集中暴露。在貸款存量投放方面，受到疫情沖擊較嚴重的個人或企業(yè)貸款存在逾期可能，在新增領域方面，政策激勵下信用下沉將更加考驗商行的風險管控能力。

（二）質押貸款存在價值變動風險，商行風險預警機制缺乏我國商行信貸業(yè)務中質押貸款占比較大，關于質押物估值問題對商行信貸風險管理尤為重要。質押物估值時效性強，遇經(jīng)濟上行期時估值高，相應地在下行壓力大時估值會較低。企業(yè)常通過有價證券質押來獲取資金，若經(jīng)營不善無法按期還款，常會出現(xiàn)在處置質押物時由于金融動蕩導致質押物價值下跌，或實際工作中因違法違規(guī)操作導致后期質押物難以及時處置變現(xiàn)的情況。當前我國經(jīng)濟長期趨穩(wěn)形勢不會變，但短期內特別是資本市場受疫情沖擊較大，銀行受損風險增加。此外，商行傳統(tǒng)的風險控制模式無法通過海量大數(shù)據(jù)獲取價值信息，由于信息處理瓶頸存在、信用立法滯后、數(shù)據(jù)不集中、客戶違約成本低、報表不真實等客觀因素存在，商行風險預警機制也不夠完善，在利用大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算等技術賦能風險管理的應用經(jīng)驗尚匱乏，數(shù)據(jù)勘測深度和資金投入力度不夠。

（三）風險管理過程重視形式合規(guī)，實質風險管控弱化國內商行雖已按照新資本協(xié)議構建其內部評級體系，但在管理工具的使用上常表現(xiàn)出“舶來主義”，存在靜態(tài)割裂狀況。另在現(xiàn)有營銷和風控職能分設大背景下，部分商行客戶經(jīng)理崗位存在身兼二職現(xiàn)象，其在營銷業(yè)績壓力下易以信貸風險控制底線來作為盡職免責的指引開展工作，甚至會出現(xiàn)協(xié)助借款人規(guī)避政策監(jiān)管，以促成交易，完成績效目標。目前部分商行審查人員在遠離客戶情況下，僅通過客戶經(jīng)理過濾后的信息進行決策，只能實現(xiàn)的是形式合規(guī)。近年頻頻暴雷的商行大額客戶信貸違約事件，反映了普遍存在的實質風險管控弱化的問題。

（四）貸款難、耗時長、普惠金融畸形發(fā)展現(xiàn)象仍存在在客戶經(jīng)理和借款人信息嚴重不對稱的現(xiàn)實面前，銀行的客戶經(jīng)理只能通過實實在在的抵押物來控制終極風險，而很多企業(yè)因為缺少足夠的抵押擔保無法獲得融資，導致普惠金融在很多場景中流于形式。前中后臺分離模式下，貸款需要經(jīng)過建立信貸關系、調查、審查、審批、規(guī)模配置、放款等多個環(huán)節(jié)的交互、制衡、判斷，全流程需要幾周甚至幾個月時間，貸款與用款脫節(jié)，嚴重制約了社會經(jīng)濟效率。

三、新形勢下商行信貸風險管理的有效措施

（一）全面提升風險資產(chǎn)質量，強化風險合規(guī)管理意識信用風險是商行風險管理的重中之重，提升風險資產(chǎn)質量是商行風險防范化解的首要之務。一方面，商行需制定明晰的不良資產(chǎn)、逾期資產(chǎn)和潛在問題資產(chǎn)的壓降目標，組建專門的資產(chǎn)保全團隊，提升信用風險防范化解的前瞻性與主動性，實現(xiàn)“降存量”目標。另一方面，應加強貸款審批過程把關，以風險文化理念為指引，以風險管控為目標，構建好貸前調查、貸中審查和貸后檢查全流程，對于具有不同特征的零售業(yè)務、公司業(yè)務采取差異化的風險控制措施以達到“控增量”目標。此外，商行要強化風險合規(guī)管理的意識，實現(xiàn)集中授信審批，充分滿足客戶需要。

（二）建立完善的內部風險控制機制為了適應新形勢下金融新理論、新技術、新業(yè)務的日益創(chuàng)新，商行需建立一套系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化的內控體系。應加強領導層對于內部控制建設的重視，以內部控制為保障，增強業(yè)務的拓展和對內部管理的監(jiān)督，提升總分行全體人員的風險意識，設置第一責任人機制。內部控制檢查部門應當將原來被動式的監(jiān)督轉變?yōu)橹鲃颖O(jiān)督，加強對事前的監(jiān)督，除對每一項業(yè)務操作進行檢查之外，還需加強工作防范，將稽核環(huán)節(jié)提前，對存在傾向性、特殊性問題的業(yè)務及時評估與分析，做出相應的更改方案及意見。

（三）推進人才興行戰(zhàn)略，增強人才隊伍建設力度隨著銀行業(yè)務快速增長，規(guī)模迅速擴張，對一線業(yè)務人員及風險管理人員的風險控制能力、專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)要求日益趨嚴，建立一支高效、高能、高專的隊伍及完善科學的考核激勵機制已成為商行等信貸機構的重要任務。特別是要培育高素質的金融科技專業(yè)人才梯隊，加強對數(shù)字化風險管理及創(chuàng)新人員的研發(fā)費用及人才薪酬支持；建立激勵相容機制，在激發(fā)全行風險管理人員創(chuàng)新動力的同時，盡可能利用信息系統(tǒng)或者科技手段做到考核數(shù)據(jù)真實性、有效性。

（四）積累創(chuàng)新技術應用經(jīng)驗，加快數(shù)字化轉型總行要牽頭積極響應國家政策，鼓勵具有實力的分行率先在非核心、批量化的金融場景授信業(yè)務上應用風險控制創(chuàng)新技術，進行模型試用并深度觀測數(shù)據(jù)，積累先進經(jīng)驗，打造數(shù)字化風控優(yōu)勢，形成示范帶頭效應。此外，要利用好信息技術，形成標準統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理體系，將大數(shù)據(jù)等在信用風險監(jiān)測、反欺詐管理和合規(guī)監(jiān)管等操作風險及市場風險防范中廣泛應用，利用客戶信用評分、客戶交叉違約預警信息、反欺詐模型等開展貸前調查、貸中審批和貸后管理工作。在金融科技時代，商行要加快數(shù)字化轉型，建立全行統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)平臺，搭建整合金融與范金融應用場景，積聚動力與能力，通過智能定價模型和數(shù)字化審批、機器人催收等手段獲取新客、提高收入、降低成本，使得三者實現(xiàn)有機共生。

四、結束語

經(jīng)濟新形勢下，商行信貸風險管理的傳統(tǒng)模式優(yōu)勢已逐漸侵蝕，其不足之處亦日益凸顯。基于此，全面提升商行信貸風險管理能力，借助金融科技手段加快商行數(shù)字化轉型迫在眉睫。

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作者：魏妍 單位：安徽大學經(jīng)濟學院