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Abstract: With the development of economy, the construction market has become regular. The bidding legislation play an important role in equity, public, quality and against illegal competition and corruption. Although the enterprise spent a lot of material, time on a complex bidding, but usually the end is not desirable. On the basis of bidding evaluation analysis, a set of suitable bidding game model methods are considered, which is useful for scientific decision on bidding practice in construction enterprises.
關鍵詞:建筑市場;招投標;評標辦法;博弈論
Key words: construction market;bidding;bidding evaluation method;game theory
中圖分類號:TU71 文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)08-0100-02
0引言
工程項目建設招標投標是國際通用的、比較成熟的而且科學合理的工程承發(fā)包方式。承包商投標的目的是能夠制定科學合理的技術方案并報出一份既有最大中標可能性又可以贏利的最佳的報價。
我國目前建筑市場競爭日益復雜和激烈,施工企業(yè)在注重提高企業(yè)內在素質的同時,加強工程投標工作的研究,優(yōu)化投標決策,提高投標質量,是在市場競爭中生存和發(fā)展的重要保證。
我國的工程招標評估一般采用綜合評估法,即對工程質量、施工工期、投標價格、施工組織設計或者施工方案、投標人及項目經理業(yè)績等提出要求,并確定評價標準。這些要求和標準的確定也是因為業(yè)主的要求不同,所以各個標準也不盡相同。。一般以評分方式進行評估,得分最高者中標。采用經評審的最低投標價法,是在投標文件能夠滿足招標文件實質性要求的投標人中,評審出投標價格最低的投標人,但投標價格低于其企業(yè)成本的除外。
招標投標是為了營造公平、公開、公正的競爭環(huán)境,進一步規(guī)范我市建筑市場秩序,加快培育市場機制,遏制腐敗現象發(fā)生,培育和建立統(tǒng)一開放、競爭有序的建筑市場,保證工程建設的順利進行和建筑業(yè)的健康發(fā)展。但由于舊體制的功能與慣性還未消失,新體制的功能尚不完善,致使建筑市場交易成本過高,交易秩序出現混亂,影響了招標投標制度的效率。
本文認為,要對工程造價作出科學合理的評估,需要建立嚴密的數學模型,而根據實際情況,顯然選擇博弈理論更加合理?;诓┺恼摻⑦m應不同評標辦法的投標模型,為施工企業(yè)的投標工作提供一些具有理論和實質意義的參考。
1博弈論投標報價建模的基本要素
1.1 博弈論在投標報價建模應用中的適宜性博弈論是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時候的決策以及這種決策的均衡問題。博弈論的基本概念包括:參與人、行動、結果、信息、戰(zhàn)略、支付函數、均衡。博弈分析的目的是運用博弈規(guī)則預測博弈均衡。
工程投標是一種對策行為,眾多投標者之間就是一場博弈。投標人往往不具備甚至完全不具備競爭對手的投標信息資料,施工企業(yè)在與對手參與投標活動時可以認為是同時選擇行動,因而可以運用不完全信息靜態(tài)博弈理論來描述和解釋工程競標博弈。
1.2 博弈論基本要素概述從理論上講,博弈分為四種類型,分別為:
1.2.1 合作博弈――研究人們達成合作時如何分配合作得到的收益,即收益分配問題;
1.2.2非合作博弈――研究人們在利益相互影響的局勢中如何選決策使自己的收益最大,即策略選擇問題;
1.2.3 完全信息不完全信息博弈:參與者對所有參與者的策略空間及策略組合下的支付有充分了解稱為完全信息;反之,則稱為不完全信息;
1.2.4 靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈:靜態(tài)博弈指參與者同時采取行動,或者盡管有先后順序,但后行動者不知道先行動者的策略。動態(tài)博弈指雙方的的行動有先后順序并且后行動者可以知道先行動者的策略。
為了說明博弈的各個類型,我們可以在這里舉個例子:a、b、c、投票決定如何分配100萬,他們分別擁有50%、40%、10%的權力,規(guī)則規(guī)定,當超過50%的票認可了某種方案時才能通過。那么如何分配才是合理的呢?按票力分配,a50萬、b40萬、c10萬c向a提出:a70萬、b0、c30萬b向a提出:a80萬、b20萬、c0……
權力指數:每個決策者在決策時的權力體現在他在形成的獲勝聯盟中的“關鍵加入者”的個數,這個“關鍵加入者”的個數就被稱為權利指數。
夏普里值:在各種可能的聯盟次序下,參與者對聯盟的邊際貢獻之和除以各種可能的聯盟組合。
次序:abc acb bac bca cab cba ,關鍵加入者:a c a c a b ,由此計算出a,b,c的夏普里值分別為4/6,1/6,1/6 。所以a,b,c應分別獲得100萬的2/3,1/6,1/6。
以下結合具體實例,對博弈論涉及的各個要素進行逐一分析:
(1)參與人是指一個博弈中的決策主體,它的目的是通過選擇行動(或戰(zhàn)略)以最大化自己的支付(效用)水平。參與人可能是自然人,也可能是團體,如企業(yè)、國家,甚至若干國家組成的集團。在本文中,一般用i=1,…,n代表參與人。除了一般意義上的參與人之外,在博弈論中“自然”作為“虛擬參與人”來處理。
(2)信息是參與人有關博弈的知識,特別是有關“自然”的選擇、其他參與人的特征和行動的知識。信息集是博弈論中描述參與人信息特征的一個基本概念,是參與人在特定時刻有關變量的知識。
(3)戰(zhàn)略戰(zhàn)略是參與人在給定信息集的情況下的行動規(guī)則,它規(guī)定參與人在什么時候選擇什么行動。一般地,用si表示第i個參與人的特定戰(zhàn)略,Si ={si}代表第i個參與人的所有可選擇戰(zhàn)略的集合。如果n個參與人每人選擇一個戰(zhàn)略,n維向量S=(s1,…si,…sn)稱為一個戰(zhàn)略組合,其中si 是第i個參與人選擇的戰(zhàn)略。
(4)支付在博弈論中,支付是指在一個特定的戰(zhàn)略組合下參與人得到的確定的效用水平或者是指參與人得到的期望效用水平。參與人的目標是選擇自己的戰(zhàn)略以最大化其期望效用函數。在博弈論中,支付或者是指在一個特定的戰(zhàn)略組合下參與人得到的確定的效用水平或者是指參與人得到的期望效用水平。
(5)結果是博弈研究者所感興趣的分析,例如均衡戰(zhàn)略組合,均衡行動組合,均衡支付組合等。
(6)均衡是所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略組合,博弈分析的目的是預測博弈的均衡結果,即給定每個參與人都是理性的(理性是指有一個很好定義的偏好,在面臨給定的約束條件下最大化自己的偏好)。博弈論中的均衡概念與一般均衡理論中討論的均衡概念是不同的。
在博弈論里一個博弈可以用兩種不同的方式來表述,一種是戰(zhàn)略式表述;另一種是擴展式表述(或稱為展開式表述),更適合于討論動態(tài)博弈。因為本文中基于博弈論建立的報價模型都是靜態(tài)博弈,下面僅給出適合于靜態(tài)博弈的戰(zhàn)略式表述(又稱為標準式表述):
博弈的參與人集合:i∈Γ,Γ=(1,2,…,n)
每個參與人的戰(zhàn)略空間:Si,i=(1,2,…,n)
每個參與人的支付函數:ui=(s1,…si…,sn),i=(1,2,…,n)
用戰(zhàn)略式表述的博弈為:G={Si,Sn;ui…,un}
在這種表述中所有參與人同時選擇各自的戰(zhàn)略。所有參與人選擇的戰(zhàn)略一起決定每個參與人的支付。
2不同投標報價評分方法下的建模方法分析
目前,我國施工企業(yè)參與投標的項目報價評分辦法主要有兩種:一是經評審的最低價法;二是復合標底法。根據評分辦法及可獲取的數據類型應建立不同的博弈模型。具體來說,綜合評估法采用較多,即對工程質量、施工工期、投標價格、施工組織設計或者施工方案、投標人及項目經理業(yè)績等提出要求,并確定評價標準。這些要求和標準的確定,因業(yè)主的期望值、業(yè)主的管理水平、工程項目和建筑市場的實際情況的不同而不同。一般以評分方式進行評估,得分最高者中標。
2.1 基于合理最低價法的成本分布函數博弈模型(信息較對稱時)適用于合理最低價法投標的博弈模型在求最優(yōu)解的過程中,成本分布函數的確定是關鍵。確定競爭對手承包工程的成本分布函數f(x),需要參考對手以往的設計報價記錄,結合投標者現在的發(fā)展,運用一定的數理統(tǒng)計方法抽象得出,從而可以將企業(yè)的投標價格和具體的環(huán)境條件聯系起來,具有動態(tài)性。
在具體方法上,首先研究只有兩個投標者的成本分布函數博弈模型建模過程:只有兩個投標者參與投標,即i=1,2。令bi為投標者i的報價,ci為投標者i的承包成本。假定ci只有i自己確切知道。競爭者之間都相互知道自己和其他投標者的ci獨立地取自定義在區(qū)間[m,n]上的分布函數f(x)。則由以上定義可知投標者i的支付ui如下:
u(b,b,c)=b-c,if,b>b0.5×(b-c),if,b=b0,if,b
這是最簡單的投標報價博弈模型。投標者i面臨的問題是:
max ui=(b-c)f(x)dx,
其中:b為最優(yōu)報價,c為實際成本,Φ(b)=f-1(b)。
2.2 基于合理最低價法的模糊預測博弈模型(信息不對稱時)
投標人投標決策分析時往往并不具備完全的資料信息,且競爭對手的投標策略是變化的。經實例證明采用基于“概率模型”的投標報價模型誤差較大,偏于保守;而采用基于博弈模型和模糊預測的投標報價決策方法,更符合信息不完全情況下的投標競標實際情況,其得出的最優(yōu)報高率f更大,比前者為投標人帶來更大的期望收益。因此,在信息不完備情況下的投標報價決策中,該投標報價決策方法更為有效。
具體方法是,通過研究收集競爭對手以往的投標報價分布情況的統(tǒng)計資料來作為分析的基礎,直接建立報高率f與贏標率T的函數關系。
對很少遇到的或沒有遇到的對手,則可以運用模糊數量法來確定其報高率f與贏標率T的關系。模糊預測模型為:T=A0+Aigf,其中A0=(a0,c0),Ai=(ai,ci)是模糊數,ai為模糊數的中心值,ci為模糊數的模糊幅度。
如果投標人在某次投標競爭中有m個已知競爭對手,n個未知對手,對成本的估算為c,則對于該投標者而言,是首先分別分析已知競爭對手和未知競爭對手總體贏標率,并取其大者作為最優(yōu)投標報價報高率f*的函數輸入,求得最優(yōu)報價。
3結論
在博弈模型建立與應用中,成本分布函數模型及模糊預測模型均是基于已有較成熟的概率統(tǒng)計方法的報高率f的研究,適用于經評審的最低價法項目,能夠較好地指導實踐。因此合理最低價法投標報價博弈模型的研究具有很強的現實指導意義。
由于對最低投標價的合理性評判尚缺少一致的理想標準,復合標底法被廣泛應用。由于復合標底可采用多種復合形式,很難取得這樣的記錄;如果擁有以往與當前評標方法完全相同的項目,則借助評分矩陣模型,根據不同的復合公式建立不同的矩陣模型,分析采集自投標報價與標底比價的區(qū)間歷史記錄,進而確定最佳報價。因此,對復合標底法投標報價的評分矩陣博弈模型的深入研究具有廣泛的現實意義。
我國的招投標制度雖然已實施多年,但有許多的內容還需要不斷的完善和補充,本文區(qū)別目前通用的評標辦法,針對性地建立博弈模型,對提高招投標在綜合決策中的科學性的有益嘗試,在今后的研究可以通過待實際經驗數據的積累來進一步驗證其有效性和可靠性。
參考文獻:
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使用計算機輔助沙盤教學法,使學生可以將數學模型計算過程量化。通過紙上的數學模型解算和電腦上的實際模擬。對比紙上模型和電子沙盤模型的結果。
1.沙盤設計。電子沙盤使用HTML5.0開發(fā),配合MYSQL數據庫和NASECAPE客戶端實現。網格使用DIV-CSS實現。通過在不同的網格中擺入不同的元素,可以實現不同的沙盤功能。沙盤中的功能單元分為以下三種:
1.1節(jié)點:可以發(fā)生物流需求和接收貨物,有固定的XY地址。
1.2道路:設置為海上道路、鐵路、不同級別的公路、不同級別的河流、航空航路、鐵路行包、航空行包、公路托運等不同的道路路線。
1.3工具:不同級別的汽車專車,汽車托運車輛,不同級別和功能的火車車皮,火車行包,不同級別的航空運輸飛機,飛行托運,不同級別的航運集裝箱,小型貨船。
2.虛擬環(huán)境支持。
2.1學校在計算機中心實驗室中,計劃40臺終端的學生實習機房,使用IBM2U8C服務器作為中央系統(tǒng)支持,其路由許可限制到計劃的40臺學生實習機房主機。
2.2規(guī)劃2學時連續(xù)教學時間,在該機房內完成全部上機教學過程。
2.3經過學生申請,該環(huán)境可以在學生自配計算機設備上安裝,為學生單機系統(tǒng)提供虛擬環(huán)境支持。
3.教學過程革新。前置學習中,學生首先了解到相關的建模方法,且獨立完成某模型的紙上建模,對于模型的最終輸出曲線進行觀察和討論。學生進入機房后:
3.1在虛擬空間布置相關的節(jié)點,對節(jié)點的業(yè)務量、庫存量、庫存成本、管理成本、進行設置。
3.2在相關節(jié)點之間布置通路,對通路的長度、路況進行設置。
3.3在相關節(jié)點上布置初始化的交通工具,對交通工具的載貨重量,載貨體積,運輸速度,運行時間段,單位距離成本,單位重量成本等進行設置。
3.4在背景設置中設置公斤公里單價,以及不同的應急響應機制。
3.5運行沙盤,觀察系統(tǒng)運行的穩(wěn)定程度和實際利潤波動情況。
3.6將電子沙盤運行結果與紙上模型結果比對,完成實習報告。
4.嘗試教學法的結合。嘗試教學法是充分調動學生積極性的教學方法,通過給學生布置難度較大的任務,使學生發(fā)揮集體智慧解決問題。通過小組分工協作的方式,使每個學生均能參與到教學體驗中。本文研究的嘗試教學法的課堂應用如下:
4.1自愿結合的方法,每3人形成學習小組。
4.2小組選出1名組長,組長負責建立模型和解說模型。
4.31名組員負責對組長的模型進行賦值和驗算。1名組員負責對驗算結果進行校核。3人協作對模型的運行參數提出3種以上的方案和結果,并就結果作出報告。
4.4組長負責上臺講解本組設立的模型及其方案的優(yōu)點。
4.5本班所有學生投票決定不通過的小組。因為小組如果不通過,每個學生都會面臨著無法考試甚至丟失學分,所以,小組的每個成員都會積極參與到課程中。
二、討論
1.當前教學中的主要問題。當前的純紙上教學法講解物流供應鏈模型的課程實踐中,實習課時本身的不足使得學生對物流供應鏈模型的抽象性難以理解。車輛的運載能力和運載效率可能在不同的天氣下變的不穩(wěn)定,貨物的庫存天數也可能因為其他環(huán)節(jié)的影響延長或縮短。所以,實際教學中面臨的問題在于無法更加形象的向學生展示供應鏈模型的全部功能。供應鏈模型是一個基于單點遞歸算法的蟻群模型。部分學校使用C2.0上機的方法,讓學生在命令行模式下完成技術經濟輔助建模。此輔助建模過程雖然相對迅速,一般的模型驗算可以從一課時內完成,但其形象性依然不足。本文采用的可視化模型,讓學生可以直觀的看到貨物滯留和車輛擁堵的發(fā)生,使得學生對于物流模型的實際運行和誤差的管理做到心中有數。
2.當前教學中的問題分析。當前教學中的問題主要有三點原因:
2.1教學課時不足。物流供應鏈課程目前的教學課程為32學時,每周3次課,每次課2學時,除考試外,共5周課程。5周課程內,要完成供應鏈理論學習,至少三個實例的分析,要求學生完成一個課程設計。在物流工程和物流管理專業(yè)的學生中,物流供應鏈是專業(yè)課中較難通過的課程,其主要原因是課程與圖論、博弈論、決策學等數學理論課程聯系緊密,學生難以理解課程中的核心內容造成的。2.2學生基礎較差。一般學生學習物流供應鏈基礎課程之前,并沒有充分的數學知識鋪墊。學生學習了高等代數和解析幾何等基礎數學課程,但沒有系統(tǒng)的學習圖論、博弈論、決策學等數學專業(yè)課程。
2.3缺少專項實習機會。本文課程面臨著學習時間短,教學難度大等實際問題,學生在本文課程的學習過程中,難以得到專項時間安排前往物流公司觀摩學習。同時,具備海陸空立體運力的物流公司并不多見,本文課程面向的較有前瞻力的課程內容也成為當前實習難的主要原因。
3.解決方法。本文課程的實際教學目的并不是讓學生開發(fā)供應鏈計算模型的軟件,而是學生可以熟練使用模型工具為物流工程進行建模和優(yōu)化分析。學生在本次課程改革后的紙上建模要求降低,只要學生可以在本文研究的電子沙盤系統(tǒng)中對物流節(jié)點、物流途徑、交通工具的設置過程充分了解,熟練應用,就可以完成本文課業(yè)。本次教改后,對學生的考核要點變更為以下三點:(1)掌握供應鏈模型基本理論。(2)掌握供應鏈模型模型原理。(3)能熟練應用供應鏈模型軟件建立供應鏈模型。本次考核要點變更后,本文課程的難度大幅度下降。大部分學生均可順利完成本課程學業(yè)。
三、結語
(1湖北科技學院數學與統(tǒng)計學院 湖北 咸寧 437100 2通山縣橫石鎮(zhèn)中學 湖北 通山 437627)
摘 要:對知識產權的保護是維系經濟主體之間公平交易的保障。目前社會上假冒、盜版活動猖獗,保護知識產權對于維護權利人的合法權益意義重大。知識產權保護一直是影響我國中小企業(yè)發(fā)展壯大的重要因素,通過建立自主創(chuàng)新者與剽竊者之間的博弈矩陣圖,可以推導出諸如知識產權的申報、自行維權成本、對侵權行為的罰款額、侵權者的剽竊成本等對中小企業(yè)知識產權保護有影響的外部因素。從知識產權立法的角度,可以分析出如何通過改善這些外部因素,提供給中小企業(yè)對知識產權保護工作有利的外部環(huán)境。
關鍵詞 :博弈論;中小企業(yè);知識產權保護;博弈分析
中圖分類號:DF523 文獻標識碼:A doi:10.3969/j.issn.1665-2272.2015.10.018
收稿日期:2015-03-20
0 引言
知識產權是指人類智力勞動產生的智力勞動成果所有權,對于知識產權的保護已成為國際經濟秩序的戰(zhàn)略制高點,并成為各國激烈競爭的焦點之一。對中小企業(yè)來說,進行有效的知識產權保護是非常必要也是非常重要的,政府部門應該充分調動中小企業(yè)創(chuàng)新和保護知識產權的積極性,嚴厲打擊各種侵權行為,發(fā)揮其對中小企業(yè)知識產權工作的服務職能,為中小企業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。
1 自主創(chuàng)新者和剽竊者之間的博弈
博弈論又被稱為對策論(Game Theory),既是現代數學的一個新分支,也是運籌學的一個重要學科。博弈論的基本概念中包括局中人、行動、信息、策略、收益、均衡和結果等。其中局中人、策略和收益是最基本要素。局中人、行動和結果被統(tǒng)稱為博弈規(guī)則。博弈論有四種不同類型的博弈,分別是完全信息靜態(tài)博弈、完全信息動態(tài)博弈、不完全信息靜態(tài)博弈和不完全信息動態(tài)博弈。與上述四類博弈相對應的是四個均衡概念,即納什均衡、子博弈精煉納什均衡、貝葉斯納什均衡和精煉貝葉斯納什均衡。
在本文構建的博弈模型中,假定自主創(chuàng)新者和剽竊者都是風險中性的理性經濟人,各自追求自身效用的最大化。博弈雙方分別是中小企業(yè)中的自主創(chuàng)新者和剽竊者。政府部門只是作為外部環(huán)境對雙方行為產生影響,并不直接參與博弈活動。對于自主創(chuàng)新者來說,其純戰(zhàn)略是申報或不申報知識產權保護,而不會剽竊他人的知識產權;對剽竊者來說,其純戰(zhàn)略是剽竊或不剽竊自主創(chuàng)新者的知識產權,而不進行自主創(chuàng)新行為。
筆者給出模型中所要涉及的變量。當市場上只有自主創(chuàng)新者掌握該項知識創(chuàng)新時,自主創(chuàng)新者的收益為s,競爭者的平均收益為v;當自主創(chuàng)新者和剽竊者都掌握該項知識創(chuàng)新時,雙方的收益均為s/2。自主創(chuàng)新者的知識創(chuàng)新成本為f,剽竊者的剽竊成本為n。為了保護自身的知識產權,自主創(chuàng)新者可以向政府部門申請知識產權保護,申請成本為c。如果最終能夠證實剽竊者進行了侵權行為,自主創(chuàng)新者可以從剽竊者處獲得的賠償為m。如果自主創(chuàng)新者為了保護自己的知識產權不受侵犯,需要自行進行各種維權行為,如調查、舉證、訴訟等,自主創(chuàng)新者的維權成本為g。整個博弈過程見圖1,自主創(chuàng)新者以概率p申報知識產權保護,剽竊者以概率q進行剽竊行為,自主創(chuàng)新者的自行維權成本的概率為θ。
在圖1所示的博弈過程中,假定當自主創(chuàng)新者會自行進行各種維權行為時,自行維權所獲得的收益要高于放棄為全所獲得的收益(s/2-f-c-g+m≥s/2-f-c),這要求維權成本滿足條件g≤m。此外,對剽竊者的懲罰也要大于其收益,即m+n≥s/2-v。
這樣,可以把上述博弈樹進行簡化,也就是說自主創(chuàng)新者總是會選擇維權。
1.1 自主創(chuàng)新者行為模型
自主創(chuàng)新者I申報知識產權保護時的博弈矩陣見表1。
由表1的博弈矩陣及圖1的博弈圖可知,如果自主創(chuàng)新者選擇申報知識產權保護,其市場期望回報為:
從式(5)可以得出:自主創(chuàng)新者是否申報知識產權保護的決策要依剽竊者的剽竊決策而定。當q<q*時,E(X1)<E(X2),不申報知識產權保護獲得的收益更大,自主創(chuàng)新者將會選擇不申報知識產權保護;當q=q*時,E(X1)=E(X2),申報知識產權保護與不申報所獲得的期望收益是相同的,自主創(chuàng)新者可以隨意選擇是否申報知識產權保護;當q>q*時,E(X1)>E(X2),申報知識產權保護獲得的收益更大,自主創(chuàng)新者將會選擇申報知識產權保護。不難看出,為了提高自主創(chuàng)新者申報知識產權保護的積極性,可以通過降低自主創(chuàng)新者的申報成本和維權成本,加大政府部門對侵權行為的懲罰力度等途徑來實現。
1.2 剽竊者行為模型
剽竊者剽竊自主創(chuàng)新者知識產權保護時的博弈矩陣見表2。
由表2的博弈矩陣及圖1的博弈圖,如果剽竊者選擇剽竊自主創(chuàng)新者的知識產權,其市場期望回報為:
從式(10)中可以得出:剽竊者的剽竊決策要依靠自主創(chuàng)新者的申報知識產權保護決策而定。當p<p*時,E(Y1)>E(Y2),剽竊知識產權獲得的收益更大,剽竊者將會選擇剽竊自主創(chuàng)新者的知識產權;當p=p*時,E(Y1)=E(Y2),剽竊與不剽竊所帶來的期望收益相等,剽竊者隨意選擇是否進行知識產權剽竊;當p>p*時,E(Y1)<E(Y2),剽竊知識產權獲得的收益小,剽竊者將會選擇不剽竊自主創(chuàng)新者的知識產權。從上述分析可以看出,為了打擊剽竊者的剽竊行為,可以通過加大對侵權行為的懲罰力度以及增加剽竊成本來實現。
2 模型優(yōu)缺點分析
該模型是針對中小企業(yè)知識產權保護而提出的,在模型中只考慮了自主創(chuàng)新者和剽竊者兩個參與者,并且假定他們有各自的純戰(zhàn)略,這是一種理想狀態(tài)下的參與狀況,現實生活中,中小企業(yè)知識產權的保護有多方面的影響因素,而且各種因素之間是相互影響、錯綜復雜的。在該模型中采取的是局部均衡的經濟學分析方法,孤立地考慮各種影響因素,事實上如果采取一般均衡的經濟學分析方法情況會更復雜,結果會有很大的不同。因此,本文基于博弈論的視角的中小企業(yè)知識產權保護的研究只是從理想狀況進行研究,提出一些相對理想的策略,在現實中采納的同時需要進行完善和修改,要與現實相符。
3 結語
本文是基于博弈論視角分析中小企業(yè)知識產權的保護,構建了一種理想狀態(tài)下的博弈模型,并結合現實提出了一些合理的建議和策略,具有很好的現實參考意義和應用價值。在構建模型時抓住主干部分,撇開一些次要因素,合理地建立了一種簡單的博弈圖,然后又從參與雙方各自進行分析,建立博弈矩陣,并通過數學方法進行分析驗證,得出均衡結果,再根據結果來尋找形象問題的因素進而提出解決策略,這是一種論文研究最實用的分析方法,也使得問題明朗易于解決。另外本文是基于經濟學角度的問題,用數學的方法(建模、概率、函數等)進行分析,充分體現了學科之間交叉運用的思想方法,并能夠很好地解決一些問題。
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基于網絡的真實數據進行實證性研究是研究網絡輿情演化規(guī)律的有力方向,但由于網絡結構復雜、海量的個體和真實數據難以獲取等原因,雖有一定進展,但成果不顯著.而通過模型構建來反應個體的觀點交互進而解釋網絡輿情的傳播規(guī)律成為大量學者的選擇.模型不是現實,而是虛構的對象,旨在通過某些可測量,在一定程度上達到與所研究現實世界的同構性.模型通常是將研究對象簡單化,關于其相關變量和交互都考慮得不夠周全,但是模型是獲得事實的有益工具.簡單的模型可以作為研究更加復雜和精確現實的起點,不完全的模型可以讓我們專注于復雜現象的特殊屬性或評估缺失變量的重要性.在網絡輿情建模研究上,有來自物理學、數學、計算機與信息科學、傳播學、心理學、社會學、情報學等多學科的學者分別在自己的研究視域內開展,不同學科的交叉更促進了其發(fā)展速度.研究者們利用統(tǒng)計物理學、觀點動力學、社會動力學、社會心理學等領域的方法,著重描述個體之間意見交互和觀點形成的過程,進而得出群體的宏觀輿論涌現,為后續(xù)研究儲存了深厚的積淀,并產生了深遠的影響.輿情網絡是典型的社會復雜網絡,具有復雜系統(tǒng)的特征.復雜網絡理論的逐步發(fā)展,提供了比以往其他方法都更有效的表達社會網絡結構及關系的方法.復雜網絡中的個體行為傳播與集體活動的演化等引發(fā)了學者們的關注.隨著社會系統(tǒng)的復雜化和信息技術的快速發(fā)展,網絡傳播的模式也越來越多元化復雜化,利用復雜網絡分析方法分析互聯網,尤其是Web2.0網絡中的輿情信息發(fā)生、發(fā)展、演化的機理成為一個研究熱點.
2基于復雜網絡的網絡輿情傳播模型
2.1傳染病模型由于信息傳播與病毒感染的前提條件存在一定的相似性(有向性和相鄰性等),并且具有相同的動力學特點,所以傳染病模型被借以模擬網絡輿論尤其是謠言的傳播[7].傳染病模型最早是1926年Kermack和McKen-drick構造的SIR(susceptibleinfectedrecovered)模型,以及1932年提出的SIS(susceptibleinfectedsus-ceptible)模型.在SIR模型中,將人群分為易感人群(S),染病人群(I)和免疫人群(R).該模型適用于染病后自動免疫并不會被二次感染的疾病,如水痘、百日咳,或者不能治愈終會死亡的疾病,如艾滋病等.SIS模型則只有易感人群和染病人群,適用于被治愈以后仍然恢復為易感人群的疾?。畬τ谕恢{言,接觸的次數并不影響已經被傳播的后果,所以很多謠言傳播模型借鑒了SIR模型.Daley和Kendal在1965年首次根據流行病模型構建了謠言傳播的D-K模型,該模型借助隨機過程理論,將謠言相關個體分為三類,未聽說過謠言(相當于易感人群),傳播謠言的人(相當于染病人群)和聽說過謠言但不傳播(相當于免疫人群),并假定角色以一定概率轉換.Maki和Thompson等隨后構建了M-T模型[9].這兩個模型在謠言傳播上得到廣泛使用.隨著復雜網絡的興起,謠言傳播重新被學者重視,并取得了較大的研究進展.Kitsak等將謠言傳播的SIS模型和SIR模型應用在了一些真實復雜網絡中,分別為:LiveJournal.com上的550萬人的朋友圈、倫敦大學學院計算機科學系的郵件聯系網、瑞典的病人聯系網和imdb.com上提供的電影演員的合作網絡,并得出了一些重要結論.Zanette首次應用了小世界網絡理論研究謠言傳播,建立了SIR平均場方程,結論顯示,謠言傳播有一定的臨界值.隨后,Zanette比較了謠言傳播在小世界網絡和動態(tài)小世界(dynamicsmallworlds)兩種復雜網絡機制下的異同,結果顯示,動態(tài)小世界網絡更接近實際,并具有易分析和便于數值處理等優(yōu)勢.Moreno和Nekovee則在無標度網上了構建了謠言傳播模型,并對隨機分析和計算機模擬兩種分析方法得出的結論進行了比較.Xiong等提出了SCIR模型,該模型側重微博轉發(fā)行為導致的信息傳播,其中,C表示已獲知信息但對是否轉發(fā)該信息尚處于猶豫狀態(tài),并基于規(guī)則網格和無標度網絡進行了仿真.國內也有大批研究成果出現.潘灶峰和汪小帆等在改進的無標度網絡(聚類系數可變)上構建了謠言傳播模型,發(fā)現增加網絡聚類系統(tǒng),即增加信息的透明度是抵制謠言的有效手段.陳靜等綜合了SIS模型和SIR模型,提出了針對在線網絡傳播形式的SICRS傳播模型.該模型加入了起過渡作用的治療狀態(tài)(cured),通過對該模型的仿真,發(fā)現了復雜網絡尤其是無標度網絡中輿情傳播的三階段規(guī)律:初期的爆發(fā)、中期的周期性波動和后期的穩(wěn)定狀態(tài).此外,作者還具體闡述了輿情傳播的影響因子.陳福集等[20]重要關注了網絡輿情傳播建模中的衍生效應,通過仿真的數值設定實驗,在傳統(tǒng)SEIRS模型基礎上引入話題衍生率,同時考慮輿情傳播的社會影響作用和個體記憶因素等,分析其對輿情傳播的影響.陳波基于泛在媒體環(huán)境,考慮現有模型對網絡個體狀態(tài)處理太過簡單,引入了兩個新的變量:直接免疫率和潛伏個體,建立了一個帶直接免疫的SEIR模型,并采用了starlogo仿真軟件驗證了該模型.朱恒民等將SEIR模型應用到BA無標度網絡上,重點考慮媒體對網絡輿情話題傳播的影響,提出了輿情話題傳播模型,結果表明,媒體會加快輿情傳播速度.錢穎基于SIR模型建立了微博輿情的傳播模型.
2.2觀點動力學模型研究輿論或共識形成過程的模型可以追溯到應用數學領域的French模型,該模型創(chuàng)建于1956年,研究在離散條件下,考慮個體以某種不同權重值采用他人意見時,團隊內部的意見相互影響的復雜性問題.隨著問題不斷被研究者重視,出現了多個能用于模擬網絡輿情傳播的模型,經典的元胞自動機模型、Sznajd模型、Hegselmann-Krause模型、Deffuant模型、Wu-Huberman模型等均在一定程度上影響了后續(xù)網絡輿情傳播模型的構建.隨后,大量學者將觀點動力學上的模型應用到輿情中觀點的傳播,進一步考察輿論的形成等.Alves[等首次提出宏觀的輿論模型正逐漸被基于局部個體空間相互作用的微觀離散動力學模型所代替.國內學者紛紛在元胞自動機模型的基礎上提出多個改進模型.方薇團隊考慮元胞堅定性特點設計了元胞移動遍歷的輿情傳播模型,并進一步構建了協同元胞自動機模型.王鹍鵬提出了三位元胞自動機模型來模擬網絡輿情傳播動態(tài).潘新等改進了Wu-Huberman模型,考慮社會網絡中的個體交互,構建了網絡輿情傳播模型,該模型可用來衡量輿情傳播的速度.
2.3其他模型博弈論因為其分析個體關系的優(yōu)越性,被應用到網絡輿情傳播中.王楊等基于博弈論,考慮網絡社區(qū)內外部對輿情傳播的影響,構建了網絡輿情的傳播模型.結果表明,網絡輿情在網絡社區(qū)中的傳播具有初期傳播穩(wěn)定、后期形成具有影響力的輿論的一般特點.韓少春、劉錦德等利用了不完全信息演化博弈模型,分析了網絡輿情傳播的羊群行為,并提出了控制羊群行為的主要策略.其他學者拋開經典模型,嘗試構建新的病毒模型來模擬輿情傳播、模擬群體極化的動力模型;也有學者利用復雜網絡的方法,分析網絡輿情傳播的特點和規(guī)律,或者構建相應的模型,對實際的網絡輿情引導起到指導作用,例如在新浪微博、高校BBS等方面的應用.
3現有研究的總結及發(fā)展趨勢
3.1研究總結
3.1.1建模方法多數網絡輿情傳播模型采用了自上而下的建模方法,重點關注網絡輿情宏觀的演變及群體整體的觀點變化.這類模型將研究對象看成一個系統(tǒng),在不同層次研究系統(tǒng)的整體.最典型就是利用傳染病模型模擬謠言傳播過程進而反映網絡輿論的傳播過程.
3.1.2建模工具基于復雜網絡的模型構建,利用恰當的軟件或工具能起到事半功倍的效果.目前常用的建模工具有Starlogo、Netlogo、Swarm、Ucinet、Pa-thon等軟件工具.也有不少學者自行開發(fā)了相關軟件平臺,如武漢大學信息管理學院開發(fā)了NEView-er,用于復雜網絡的演化分析,這些工具都在相關研究中發(fā)揮了重要的作用.
3.1.3模型對實踐的指導目前,大多是結合理論研究和實證分析來研究網絡輿情傳播的規(guī)律和特點,從理論上深入探討網絡輿情傳播演化的數學或物理模型,建立清晰準確的理論框架,同時在大數據的背景上,借助數據倉庫和數據挖掘等先進信息技術獲取大量實證數據,驗證理論模型的有效性,修正理論模型的假設.盡管目前已構建了基于不同理論基礎的多個模型,但是模型如何指導實踐,用于引導網絡輿情朝正確方向發(fā)展,或控制負面輿情的發(fā)展等方面,仍需要進一步深入研究.
關鍵詞:產業(yè)系統(tǒng);簡單系統(tǒng);復雜系統(tǒng)
中圖分類號:F062.9文獻標識碼:A
產業(yè)是由一些產品替代性強的企業(yè)組成的經濟系統(tǒng)。這個經濟系統(tǒng)企業(yè)與企業(yè)之間存在著復雜的關系,他們相互作用,共同演化,使得一個產業(yè)呈現出不斷發(fā)展的過程。對于產業(yè)系統(tǒng)的研究在于考察產業(yè)系統(tǒng)的表現,如產業(yè)組織、產業(yè)行為、產業(yè)績效、產業(yè)發(fā)展是如何由產業(yè)系統(tǒng)內部各企業(yè)的相互作用引起,即從微觀層面的相互作用來考察宏觀層面的現象。與此同時,系統(tǒng)科學經歷了從簡單系統(tǒng)到復雜系統(tǒng)的變革。簡單系統(tǒng)研究主要考察的是系統(tǒng)元素、系統(tǒng)內部結構(即系統(tǒng)各元素的比例關系)、系統(tǒng)外部環(huán)境是如何影響系統(tǒng)宏觀現象的;而復雜系統(tǒng)研究則深入到系統(tǒng)各元素的非線性相互作用,元素與元素之間的關系比較復雜。本文將闡述產業(yè)系統(tǒng)研究的發(fā)展,如同系統(tǒng)科學,也經歷了一個從簡單系統(tǒng)到復雜系統(tǒng)的過程。
一、早期產業(yè)系統(tǒng)研究
對產業(yè)系統(tǒng)的研究是隨經濟學的出現而出現的。主要是考察企業(yè)之間為了利潤進行競爭是如何使產業(yè)表現為不同的價格和績效。其研究方法多是陳述性的,沒有嚴格的數學證明。亞當?斯密認為,有一只“看不見的手”指導著人們的生產自動去滿足人們的需要,并指出除了極偶然并且一般來說也很短暫的例外情況外,競爭的力量將會使市場價格等于生產成本。以后的學者如杰文斯和艾奇沃思、克拉克和奈特以邏輯推理的形式考察了在什么樣的競爭條件下會使市場價格等于生產成本,他們把這樣的條件稱為完全競爭市場。當福利經濟學發(fā)展起來之后,福利經濟學又證明了完全競爭市場能使社會福利最大化,也就是達到最大的產業(yè)績效。但是,馬歇爾指出在現實中還有缺乏競爭的情況,奈特用邊際分析的方法分析了馬歇爾討論過的壟斷市場。后來,張伯倫又分析了壟斷競爭市場。至此,根據產業(yè)內部企業(yè)之間的競爭程度不同劃分了四種市場:完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場和壟斷市場,在不同市場上產品具有不同的價格表現,產業(yè)績效也不同。
二、簡單產業(yè)系統(tǒng)研究
簡單系統(tǒng)考察的是元素、結構、環(huán)境對系統(tǒng)整體表現的影響。在梅森、貝恩創(chuàng)立產業(yè)經濟學之后到泰勒爾用博弈論改造產業(yè)經濟學之前,產業(yè)系統(tǒng)的研究基本上是簡單系統(tǒng)的研究思路。
1、結構。梅森、貝恩開創(chuàng)了“結構-行為-績效”的產業(yè)組織研究范式,強調了結構在產業(yè)系統(tǒng)分析中的重要性。貝恩和后繼的結構主義者如施瓦特茨曼、曼恩等人用市場集中度指標來度量產業(yè)結構,并用統(tǒng)計方法來論證結構和產業(yè)績效的關系。他們以市場集中度來度量市場結構,以盈利率(相當于產品價格高出生產成本的比例)來代表市場績效。他們的主要經驗性研究發(fā)現,集中度高的產業(yè)其盈利率也比較高。
2、環(huán)境。環(huán)境是產業(yè)系統(tǒng)外對產業(yè)起作用的因素,如潛在的進入者,他們的存在也會影響到產業(yè)系統(tǒng)的表現。熊彼特強調,經濟發(fā)展過程是一種“毀滅性的創(chuàng)造”過程。新企業(yè)的進入,舊企業(yè)的滅亡是產業(yè)績效變化的一個重要因素。如果把產業(yè)定義為產品替代性強的企業(yè)的集合,進入壁壘實質上也是一個產業(yè)環(huán)境。貝恩、施蒂格勒等人對進入壁壘都有討論,貝恩指出有三種主要的進入壁壘:規(guī)模經濟、產品差別化和現有企業(yè)的絕對成本優(yōu)勢;而施蒂格勒認為進入壁壘應該必須由一個尋求進入某產業(yè)的企業(yè)而不是由已經在產業(yè)內的企業(yè)承擔的生產成本。經驗性研究表明,進入壁壘高的產業(yè),盈利率也高。
3、元素。產業(yè)的元素是企業(yè),企業(yè)的特征會影響到產業(yè)的表現。德姆塞茨對美國的經驗性研究結果表明,盈利率主要是由企業(yè)的效率所引起的,所以他們被稱為效率學派。因此,他對結構主義的觀點進行了批評,認為集中度和盈利率之間的相關性并不代表結構對產業(yè)績效發(fā)生了重要的影響。
其實,系統(tǒng)思想認為元素、結構和環(huán)境是影響系統(tǒng)功能的三個主要因素。在產業(yè)系統(tǒng)的研究中,應該既要考慮到企業(yè)、又要考慮到結構,還應該考慮到環(huán)境。效率學派與結構主義都是片面的。
三、復雜產業(yè)系統(tǒng)研究
復雜系統(tǒng)分析深入考察企業(yè)之間的非線性相互作用,所謂非線性是指其作用是具有反饋性質的。復雜產業(yè)系統(tǒng)研究的具體思路有所差異,泰勒爾用博弈論改寫的產業(yè)組織理論基本上都用的是均衡模型,而納爾遜和溫特發(fā)展起來的產業(yè)演化模型則是建立在非均衡的基礎上。
博弈論的出現推動了在產業(yè)系統(tǒng)中企業(yè)非線性作用的分析,博弈的本質就是相互作用;新制度經濟學的思想也加深了人們對企業(yè)合作的了解。建立在交易成本概念之上的新制度經濟學,在考察為什么存在交易成本的過程中,發(fā)現了經濟活動的不可觀察性和不可合約性。他們在分析縱向一體化和橫向一體化的企業(yè)合作行為中取得重大的突破。產業(yè)系統(tǒng)非線性的另外一個方面是產業(yè)系統(tǒng)的反饋機制。謝勒系統(tǒng)地闡述了“結構-行為-績效”分析范式中的反饋機制。
復雜產業(yè)系統(tǒng)研究最值得注意的是產業(yè)演化分析的興起??缕澕{強調人類行為分析的重要性,并爭辯說理論的注意力應當集中在市場過程而非均衡條件上。納爾遜和溫特秉承了奧地利學派的這一思路,并用生物作類比來分析企業(yè)行為。他們把慣例作為企業(yè)的基因,慣例的修正作為適應;把優(yōu)勝劣汰作為競爭的機制。使用計算機模擬產業(yè)的生產率、價格、市場份額等的變化過程。
隨著系統(tǒng)科學中復雜性研究的興起,人們開始建立人工智能系統(tǒng)和人工生命系統(tǒng),并發(fā)展了遺傳算法、分類器系統(tǒng)和元胞自動機等復雜適應系統(tǒng)的模型,并用此進行產業(yè)系統(tǒng)的分析。有學者就運用元胞自動機分析了寡頭壟斷市場的復雜。
四、產業(yè)系統(tǒng)研究展望
目前,對一個產業(yè)的研究基本上把企業(yè)作為最基本的元素,直接假定企業(yè)的行為。新古典經濟學把企業(yè)假設為利潤最大化的利益主體,企業(yè)行為是根據利潤最大化目標進行生產、定價、廣告、投資、研發(fā)等決策。演化經濟學則假定企業(yè)是有限理性的,企業(yè)行為具有慣性,而且在不斷積累經驗教訓修正自己的行為,是一個適應性主體,以滿意原則進行企業(yè)決策。與新古典經濟學相比,演化經濟學對企業(yè)的假設更符合實際,使得產業(yè)具有復雜適應系統(tǒng)的特征。
復雜適應系統(tǒng)是系統(tǒng)科學近期的一個重大發(fā)展,它是美國圣菲塔研究所的研究成果。復雜適應系統(tǒng)的特征是:由大量的不同元素集聚而成,元素之間存在廣泛的相互作用,能夠在環(huán)境中學習,積累經驗,通過改進自身行為規(guī)則而適應復雜多變的環(huán)境,從而使系統(tǒng)在整體上表現出運行的協調性和行為模式的持續(xù)性。在建模方面,霍蘭建立了復雜適應系統(tǒng)的回聲模型,我國學者龔曉慶、范文濤提出了復雜適應系統(tǒng)的演化模型,張江和李學偉開發(fā)了復雜適應系統(tǒng)的數字人工生命模型,以及王迪興提出了一種準全息元模型。產業(yè)系統(tǒng)研究可以借鑒這些模型進行計算機建模來模擬現實中的產業(yè)運行。
我國科學家錢學森在1989年提出開放復雜巨系統(tǒng)的概念。從那時開始,錢學森、戴汝為、于景元等人著手研究開放復雜巨系統(tǒng)。開放復雜巨系統(tǒng)是系統(tǒng)科學的又一個重大發(fā)展。開放復雜巨系統(tǒng)的特征是:系統(tǒng)龐大,與外界的交往密切,層次眾多,大系統(tǒng)里面包含子系統(tǒng),子系統(tǒng)里面還有更低層次的系統(tǒng),子系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間的聯系復雜。目前,基于Agent建模的方法為這種復雜系統(tǒng)提供了建模思路,Swarm等軟件平臺可以為之進行計算機模擬分析。如果把產業(yè)作為一個復雜適應系統(tǒng)研究的話,企業(yè)就是系統(tǒng)的一個元素。而如果把產業(yè)作為一個復雜巨系統(tǒng)進行研究的話,則企業(yè)是產業(yè)的一個子系統(tǒng)。這時企業(yè)的行為就不能假設,而是要通過分析企業(yè)中更小子系統(tǒng)的相互作用得到企業(yè)行為。產業(yè)系統(tǒng)研究可以借鑒這種系統(tǒng)層次分析的思路,以便更深的了解產業(yè)運行的規(guī)律和機理。
五、結語
產業(yè)系統(tǒng)研究的深入是伴隨著系統(tǒng)科學發(fā)展的。系統(tǒng)科學產生于20世紀七十年代。這里的產生是指,到這時才確立系統(tǒng)科學的概念,明確它的體系,并出現了一批基礎科學層次的系統(tǒng)理論。20世紀七十年代之前,人們分析問題的思路也基本上會有系統(tǒng)的思想。只不過系統(tǒng)科學沒有產生之前,大多數分析都是進行簡單系統(tǒng)分析,對元素之間的相互作用沒有更深入的研究。那時,產業(yè)系統(tǒng)研究也基本上是簡單系統(tǒng)的研究。如今,系統(tǒng)科學已經發(fā)展到復雜巨系統(tǒng)的研究,復雜巨系統(tǒng)是由各個復雜子系統(tǒng)組成,規(guī)模龐大,表現形式多樣。對復雜性的研究被人們認為是21世紀的科學前沿。產業(yè)作為一個經濟系統(tǒng),其研究應該結合系統(tǒng)科學的發(fā)展,利用系統(tǒng)科學的思想和建模方法去分析更紛繁復雜的產業(yè)問題。
(作者單位:中國社會科學院研究生院)
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[關鍵詞] 數學方法 經濟研究
1975年瑞典皇家科學院把諾貝爾經濟學獎授予兩位學者,前蘇聯數學家康托羅維奇和美籍經濟學家?guī)炱章?,以表彰他們?yōu)榻⒑桶l(fā)展線性規(guī)劃并把它應用到經濟分析中所做出的貢獻。這一事實誘導人們不斷探求數學與經濟學的共生現象,數學做為工具研究和分析經濟活動中的各種宏觀、微觀的數量關系,現代數學方法引入到經濟學領域,大大地推動了經濟學的研究和發(fā)展。
一、數學方法在經濟學研究中的作用和重要性,可以從經濟學的最高獎項―――諾貝爾經濟學獎的獲獎名單中得到證實
諾貝爾經濟學獎從1969年開始頒獎,上世紀末共頒獎32屆,獲獎者達46人。從32屆頒獎的學者以及頒獎的內容來看,貫穿著一條很明顯的事實,那就是數學方法與經濟學研究的巧妙結合。幾乎所有的(除了獲1974年諾貝爾獎的哈耶克)獲獎成果都用到了數學工具,有一半以上獲獎者都是有深厚數學功底的經濟學家,還有少數獲獎者本身就是著名的數學家,特別像獲1975年諾貝爾獎的蘇聯數學家康托洛維奇,獲1983年諾貝爾獎的法籍美國數學家德布洛,獲1994年諾貝爾獎的美國數學家納什。
二、在經濟學中應用數學方法是經濟科學發(fā)展的內在要求和必然趨勢
薩繆爾森在其《經濟分析基礎》中文版序言曾經說,不使用數理經濟學方法,是“不能使人超越經濟科學的幼兒園的?!爆F代經濟理論工作者們也越來越清晰地意識到,在經濟理論研究中僅靠過去普遍采用的文字描述方法進行思辨式推理分析,很難保證所討論問題的規(guī)范性及推理邏輯的一致性和嚴密性,也就難以保證研究結論的準確性、易證實性和理論體系的精密性,這就極不利于經濟學科知識準確地、低成本地積累、交流和傳播。而數學方法則能使經濟學研究對象明確具體、經濟變量之間的關系數量化以及保證邏輯推理過程的嚴密性,最終將保證在理論上得出的結論具體明確,使相應的經濟理論建立在堅實的科學基礎上,從而減少或消除經濟關系中的不確定因素,促進經濟科學不斷發(fā)展。自從威廉?配第在《政治算術》中“用數字、重量和尺度的詞匯”來分析經濟現象、并確定經濟發(fā)展存在著客觀規(guī)律性以后的三百多年來,數學方法在經濟學研究中得到了廣泛的應用和發(fā)展,而且對經濟學的發(fā)展產生了深刻的影響,做出了巨大的貢獻。例如現正在使用的邊際分析、彈性分析、均衡分析、回歸分析、主成分分析、聚類分析、投入產出模型、經濟增長模型、經濟控制模型、博奕論模型等都是利用數學工具來解釋或解決實際經濟問題的,它們對經濟科學的發(fā)展也做出了巨大的貢獻。
三、數學使經濟學研究方法更加清晰、精確,邏輯推理更加嚴密
回顧經濟學的發(fā)展歷程,會清楚地發(fā)現,經濟學的每一次重大突破,都與數學有著重大的關系。無論是從古典經濟學到新古典經濟學的轉變,還是從“邊際革命”到“凱恩斯革命”都得益于數學方法的應用。在經濟學發(fā)展史上,最偉大的發(fā)現是亞當?斯密的“看不見的手”的經濟思想。它揭示了市場經濟最基本的內在規(guī)律:價格調節(jié)會自發(fā)地實現均衡。但這一經濟思想最終是由迪布魯運用拓撲論、集合論等現代數學工具給出了最完備的證明。在由常量數學向變量數學的轉折中,微積分被應用于經濟學引發(fā)了經濟學的“邊際革命”,這就奠定了當代西方經濟學的理論框架。而必然數學向隨機數學的轉折,促使人們以概率論的觀念取代了傳統(tǒng)的定數論的觀念,于是經濟計量學就應運而生,從而溝通了經濟理論與實踐的聯系,使經濟學進一步實用化,隨著數學的不斷發(fā)展,人類經濟行為中最難以把握的問題之一是不確定性與風險性,在運用了博弈論之后對不確定行為的分析也有了突破性的進展。這使得數學在不斷應用于經濟學的過程中不斷強化著經濟學與數學的關系,同時也在不斷改變著人們在經濟研究中的思維方式和思維習慣,使人的思維和行為更具有了定量特性。這就是說大部分經濟現象即使不用數學也能講清楚它的因果關系,但是數學有它的好處,因為數學是最嚴謹的一種形式邏輯,尤其有不少人在運用語言時邏輯容易不嚴謹。這就要求在經濟學的論述和交流中,從使用文字語言轉變?yōu)槭褂脭祵W語言。因為使用數學語言比較簡練,表述概念比較精確。而且數學語言是最嚴格的邏輯形式,尤其是數學表達的邏輯嚴謹、無歧義,并容易被證實或證偽??梢哉f科學史上的許多爭論,都源于未明確給定討論的前提條件或者潛在假設模糊,用文字語言表述卻難以發(fā)覺,造成了“公說公有理,婆說婆有理”的爭論局面。解決這些爭論的最好方法就是使用數學語言。這樣就可以避免一些無意義的爭吵,這無疑將提高學術交流的效率,提高經濟學的科學性。
四、結束語
我們看到,經濟管理數學化已經成為一種趨勢,經濟管理已離不開數學這個支柱,而且隨著數學的進一步發(fā)展和計算機技術的普及,數學的作用顯然會向更多方面拓展。依據數學對現代社會發(fā)展的作用來進行數學教育改革,是時展的需要,一般說來,數學并不能直接處理經濟領域的客觀情況。現代化進程所需要的數學起源于實踐,數學與實踐的聯系是通過數學建模來實現的,為了能用數學解決經濟領域中的問題,就必須進行數學建模。因此在高校的數學課程中加開和重視數學建模課。
參考文獻:
關鍵詞:大用戶直購電;博弈論;報價模型;發(fā)電企業(yè);電力體制改革 文獻標識碼:A
中圖分類號:F224 文章編號:1009-2374(2017)02-0157-03 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2017.02.076
1 概述
大用戶直購電是指終端購電大用戶直接與發(fā)電企業(yè)進行雙邊購售電合同的簽訂,電力購銷交易在兩者之間直接開展。2015年,國務院《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》的出臺加快了推進以大用戶直購為先導的配電價改革和售電側放開等改革舉措。作為新一輪電力體制改革的突破口,大用戶直購電已成為各方共識。
由于電能本身的特點所導致的電力交易市場中的電價波動,直購電將給發(fā)電企業(yè)帶來不同的機遇和挑戰(zhàn)。一方面,對于發(fā)電企業(yè)來說,直購電方式不僅在很大程度上解除了市場煤、計劃電這一長期制約其經營發(fā)展的枷鎖,而且提供給企業(yè)更多的經營自,激發(fā)了其發(fā)電的積極性;另一方面,電力市場的作用越發(fā)突顯,電力供應過剩的局面對發(fā)電企業(yè)來說是嚴峻的,發(fā)電企業(yè)不僅要考慮節(jié)能、降低成本、提高生產效率等措施提升自身的競爭實力,而且在用電量增長乏力的形勢下,發(fā)電企業(yè)必須面對一個重要問題,即如何以合適的價格競得盡可能多的交易電量??傊?,發(fā)電企業(yè)與大用戶之間的價格博弈將成為直購電交易的重點。如果發(fā)電企業(yè)可以掌握市場未來電價的變化,利用預測的電價制定合理的報價策略,那么該企業(yè)不僅能在電力交易市場中標,還可以最大程度獲取利潤。這對于發(fā)電企業(yè)的發(fā)展有著十分重要的現實意義。
目前,國內外關于發(fā)電側報價策略已有比較多的理論成果,主要包括根據發(fā)電企業(yè)成本進行報價的成本分析方法、預測市場出清價格的方法、基于博弈論的方法。其中,利用博弈論方法進行報價,其模擬方法更為實用,模擬結果也能更接近實際。但是,在實際電力市場中,一些不確定性信息難以獲取,比如競爭對手的報價數據。同時,多人博弈模型的理論及算法研究還不成熟。如何預估競爭對手的報價數據及競價傾向,并選擇可行有效的博弈模型值得深入探討,參考文獻[6]采用不完全信息,通過雙人靜態(tài)博弈方法對直購電的報價模型進行了相關研究。
本文運用“報價平衡點”的概念,以利潤最大化為目標,對參考文獻[6]的博弈論模型進行分析簡化,建立基于博弈論的簡易報價模型,該模型得到的最優(yōu)報價策略簡單易行,而且算例結果表明最優(yōu)報價與發(fā)電企業(yè)實際報價較為吻合,可以為發(fā)電企業(yè)參與直購電交易的競爭報價策略提供一個重要參考依據。
2 發(fā)電企業(yè)報價的影響因素分析
影響發(fā)電企業(yè)報價的因素有很多,主要分為發(fā)電企業(yè)自身因素、電力市場因素。
2.1 自身主要因素
運營成本。發(fā)電企業(yè)的經營效益與其運營成本息息相關。發(fā)電企業(yè)的運營成本包括固定成本和可變成本。固定成本是指與電能產量無直接關系的費用,包括材料費、工資福利、基本折舊費、大修理費等費用??勺兂杀局概c電能產量有直接關系的費用,包括燃料費、購入電力費和用水費等費用。發(fā)電企業(yè)運營成本越低,在直購電中的降價能力越強。
單位發(fā)電利潤。在批復電價一定的情況下,批復電價與單位發(fā)電成本的差額即為單位發(fā)電利潤。單位發(fā)電利潤越高,在直購電中的降價能力越強。
2.2 電力市場主要因素
電力供需形勢。在我國經濟新常態(tài)下,電力生產消費呈現出電力供應結構持續(xù)優(yōu)化、電力消費增長減速換擋的新常態(tài)特征。電力供需形勢由偏緊轉為寬松態(tài)勢。面對電力供需新形勢,發(fā)電企業(yè)參與大用戶直購及降價積極性會上升。
發(fā)電容量的扣除機制。電監(jiān)市場[2009]50號規(guī)定“取得直接交易資格的發(fā)電企業(yè),合同期限內按照簽訂的合同電量剔除相應的發(fā)電容量,電力調度機構不再對這部分剔除容量分配計劃電量”。我國一些省份的直接交易規(guī)則中,也給出了具體的容量扣除方法。發(fā)電企業(yè)參與直購電過程中,按比例折算抵扣的計劃電量,可計算出發(fā)電企業(yè)利潤平衡點。將該預測結果作為報價區(qū)間下限,保證發(fā)電企業(yè)在直購電交易中有盈余,因此電量抵扣方式對發(fā)電企業(yè)報價有重要影響。
其他發(fā)電企業(yè)的報價。參與直購電的發(fā)電企業(yè)共同競爭大用戶的直購電市場,其他發(fā)電企業(yè)的報價也將影響某發(fā)電企業(yè)的報價。如果能有效預估競爭對手出價,將提高發(fā)電企業(yè)成交的概率。有些發(fā)電企業(yè)會通過降低報價尋求更大的成交可能性,還有些發(fā)電企業(yè)以犧牲成交幾率為代價尋求更大的利潤空間,因此發(fā)電企業(yè)在報價時還要考慮競爭對手的競價傾向。
直購電交易的歷史經驗。對于以往大用戶直購交易情況,包括電力市場最終電價平衡點以及報價讓利的幅度等,發(fā)電企業(yè)會有比較清晰的了解。直購電交易的歷史經驗對于發(fā)電企業(yè)的報價預測有重要的借鑒意義。
3 發(fā)電企業(yè)參與直購電交易的博弈報價模型設計
3.1 報價模型分析
根據大用戶直購電某試點的實際情況,直購電市場交易的一般規(guī)則如下:市場主體由用電電壓等級在110千伏及以上且年用電量不小于5000萬千瓦時的工業(yè)用戶以及單機容量30萬千瓦及以上的火電企業(yè)構成。交易價格由電度電價和基本電價構成,其中,電度電價包括直接交易價格、電網輸配電價、政府性基金和附加。交易方式以雙邊交易為主,撮合競價交易為輔。
通過上文的分析,影響發(fā)電企業(yè)報價的因素主要有固定成本和可變成本、國家批復電價及其他發(fā)電企業(yè)的報價等。另外,發(fā)電企業(yè)在參與直購電交易時,會考慮以降低報價為代價消納更多發(fā)電量,但若無法獲得預期收益,該企業(yè)將不參與直購電,即存在報價平衡點。因此,設計報價策略時,既要考慮上述因素,也要考慮報價平衡點。
設計報價模型的總體思路如下:分析發(fā)電企業(yè)的報價基礎,即使發(fā)電企業(yè)獲取更多利潤的報價平衡點;以獲利最大化為目標,考慮發(fā)電成本、批復電價、競爭對手報價,建立最優(yōu)博弈報價模型,得到發(fā)電企業(yè)的模擬報價。
3.2 報價平衡點模型
根據發(fā)電容量的扣除機制,發(fā)電企業(yè)在獲得一部分直購電量的同時,也會損失一部分計劃電量,因此發(fā)電企業(yè)參與大用戶直購電存在報價平衡點。這個平衡點關系到發(fā)電企業(yè)是否參與直購競價,競價若高于報價平衡點,發(fā)電企業(yè)才有參與直購競價的積極性。反之,若成交價格低于報價平衡點,則參與大用戶直購并不能為發(fā)電企業(yè)增加利潤,因此發(fā)電企業(yè)的報價一般略高于報價平衡點。報價平衡點即發(fā)電企業(yè)不參與直購電利潤和參與直購電利潤之間的利潤差為0的報價。報價平衡點模型需要的參數見表1:
表1 報價平衡點模型參數表
參數 含義
發(fā)電企業(yè)不參與直購競價的利潤(單位:元)
發(fā)電企業(yè)參與直購競價的利潤(單位:元)
發(fā)電企業(yè)上網電量(單位:千瓦時)
發(fā)電企業(yè)參與直購的上網電量(單位:千瓦時)
國家為鼓勵發(fā)電企業(yè)參與直購而規(guī)定的參與直購電量抵扣計劃電量的比例系數
標桿電價(批復電價)(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)參與直購的降價(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)單位變動成本(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)固定成本(單位:元)
發(fā)電企業(yè)參與直購的報價平衡點(單位:元/千瓦時)
報價平衡點的計算過程如下:
發(fā)電企業(yè)不參與直購的利潤計算公式為:
(1)
發(fā)電企業(yè)降價(降價元/千瓦時)參與直購,降價造成的損失由抵扣電量得到彌補,因此得到參與直購后的利潤計算公式為:
(2)
從而利潤差為:
(3)
令,可得。
發(fā)電企業(yè)的報價平衡點為:
(4)
3.3 發(fā)電企業(yè)參與直購電報價的雙人博弈模型
模型假設與分析:假設發(fā)電企業(yè)i與競爭對手發(fā)電企業(yè)j競標某大用戶電量。采用一輪報價競價方式。發(fā)電企業(yè)的機組容量和大用戶電量是公有信息,發(fā)電企業(yè)競價報價是私有信息。
雙人博弈競標游戲規(guī)則:報價低者得所有電量;報價相等均分電量。
雙人博弈模型需要的參數見表2:
表2 博弈模型參數表
參數 含義
發(fā)電企業(yè)i、j的報價(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)i、j的參與直購降價(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)i、j的降價系數
發(fā)電企業(yè)i、j的報價平衡點(單位:元/千瓦時)
發(fā)電企業(yè)i、j的單位變動成本(單位:元/千瓦時)
假設發(fā)電企業(yè)降價參與直購競價,即報價為:
(5)
建模分析:
發(fā)電企業(yè)i參與直購報價的報價區(qū)間為,其中,發(fā)電企業(yè)的利潤空間為。
受平衡點報價公式啟發(fā),假設發(fā)電企業(yè)i參與直購報價的報價公式為:
, (6)
為報價系數,時的最低報價為報價平衡點;時的最高報價為標桿電價。把式(5)代入式(6)可得:
(7)
式(7)也表示發(fā)電企業(yè)i參與直購降價與發(fā)電企業(yè)利潤空間成正比,比例系數為,。參考文獻[6]也是以“發(fā)電企業(yè)參與直購降價與發(fā)電企業(yè)利潤空間成正比”為基本假設建立競價模型,本文在比例系數上稍作變化,簡化了后續(xù)優(yōu)化計算過程。
把式(7)代入式(3),得到發(fā)電企業(yè)參與直購的利潤差為:
(8)
模型的優(yōu)化目標為在有發(fā)電企業(yè)j參與競標的情形下,利潤差的數學期望最大化,即:
(9)
模型求解:
由博弈論規(guī)則,發(fā)電企業(yè)i競價獲得的直購電量依據報價低者得所有電量;報價相等均分電量,即:
(10)
用、表示相關概率,則利潤差的數學期望為:
(11)
以下估計相關概率:
發(fā)電企業(yè)j的報價區(qū)間,條件的可行區(qū)間為,則由于隨機變量是連續(xù)分布函數,。
式(11)化為:
(12)
令,注意到,算可得使取最大值的的解為:
(13)
代入式(6)可得發(fā)電企業(yè)i的最優(yōu)競價報價為:
(14)
即發(fā)電企業(yè)i的最優(yōu)報價策略為競爭對手報價和平衡點報價的平均值。
參考文獻[6]考慮了歷史直購經驗和供需形式,在競價系數上乘了2個常數因子和。其實從數學角度看,對優(yōu)化模型在變量上乘以常數是沒必要的,去掉常數不影響優(yōu)化結果,而且使模型計算過程變得簡單。
4 實際算例
為方便比較計算結果,本文采用參考文獻[6]中的數據。具體數據如下:某省某發(fā)電企業(yè)2014年四季度入爐綜合標煤單價為690元/噸,供電標準煤耗為314克/千瓦時,2015年一季度入爐綜合標煤單價為660元/噸。其單位成本為0.3003元/千瓦時,單位燃煤成本約為0.2009元/千瓦時,單位固定成本約為0.0994元/千瓦時。政府批復電價為0.4416元。目前該省規(guī)定直購電按雙交易成交量的85%抵扣一般電量,因此,。單位變動成本與單位燃煤成本近似,其可變成本約為元/千瓦時,代入式(4)計算可得報價平衡點元/千瓦時。
估計競價對手企業(yè)j的可能報價估計值,其中,,由參考文獻[6]知競爭對手企業(yè)j的可變成本服從(單位元/千瓦時)上的均勻分布,因此元/千瓦時;競爭對手企業(yè)的報價系數,則,從而可得元/千瓦時。
把以上數據代入最優(yōu)競價式(14),計算得到發(fā)電企業(yè)i的最優(yōu)報價元/千瓦時。參考文獻[6]計算的元/千瓦時,且該企業(yè)的實際交易競價為0.4200元/千瓦時。計算結果表明最優(yōu)報價接近該企業(yè)的實際交易競價,可以作為企業(yè)競價的參考依據。
5 結語
隨著新電改的不斷推進,大用戶直購電已受到電力市場中各參與主體的高度重視。電價是整個電力市場的支點,其變化將影響各參與主體的市場行為。本文從報價平衡點概念出發(fā),以發(fā)電企業(yè)獲利最大化為目標,提出了一個基于博弈論的簡易報價模型,從而得到發(fā)電企業(yè)參與直購電的模擬報價。通過實際算例計算,結果表示本模型簡單易行,能更準確地反映發(fā)電企業(yè)的真實報價,為發(fā)電企業(yè)的報價預測提供了重要的參考價值。
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摘要:隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展,社會對于同時具備金融理論基礎和計算機技術支持的金融工程專業(yè)人才的需求不斷加大。復合應用型金融工程專業(yè)人才,需要扎實的理論功底,同時應兼具較強的動手操作能力和解決實際問題的能力。鑒于此,在分析了目前我國金融工程專業(yè)實驗課程設置中存在的問題的基礎上,提出了今后實驗類課程體系的設計思路。
關鍵詞:金融工程專業(yè);實驗課程建設;人才培養(yǎng)
1金融工程專業(yè)簡介
金融工程是20世紀80年代末90年代初在西方國家興起的,隨著投資銀行業(yè)與資本市場的擴張而產生和發(fā)展起來的一門應用性很強的金融學科,它是一門將工程思維引入金融領域,結合數學建模、仿真模擬等工程技術方法,創(chuàng)造性地運用各種金融工具和策略來解決金融財務問題的新興學科。我國從21世紀初開始引入金融工程專業(yè),南京財經大學自2003年開始開設金融工程本科專業(yè),是進行金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)實踐較早的財經類本科院校之一。金融工程專業(yè)強調培養(yǎng)學生在工作中的實際運用能力,作為一門前沿學科,金融工程在融合了經濟學、金融學和投資學的相關理論的基礎上,同時借鑒了數學、信息技術等手段,通過數據模擬,將理論知識轉化為可實現的投資工具。
2金融工程專業(yè)實驗教學中存在的問題
美國大學的金融工程專業(yè)分別設置在工程學院、數學院或商學院。南京財經大學金融工程專業(yè)設置在金融學院,依托江蘇省金融實驗教學示范中心———金融工程實驗室,開設證券投資學、金融計量學、金融建模與仿真分析、金融綜合實驗分析、量化投資等實驗課程。屬于職業(yè)導向型教學模式,培養(yǎng)學生扎實的理論功底的同時,引導學生由被動學習走向主動學習,啟發(fā)學生的創(chuàng)造力,提高動手能力和分析解決問題的能力。本專業(yè)學生畢業(yè)后能夠在銀行、證券公司等金融部門從事投資顧問、風險管理等工作。經過了近20年的發(fā)展和壯大,金融工程專業(yè)實驗課程建設已經取得一定的成績,但同時有些問題依然不容忽視。第一,目前開始的實驗課程多以課程級實驗為主,如證券仿真投資、期貨交易、風險管理等,學生對于理論知識的理解仍限定于每門理論課程的框架中,無法綜合的運用理論知識進行實際操作。只有通過開設綜合性實驗課程,將學生置身于整個投資過程,學生才會了解到每門課的知識要如何貫穿,如何運用。第二,數據分析、編程軟件的操作能力沒有得到系統(tǒng)的培養(yǎng)。目前面對金融工程專業(yè)的本科生開設的實驗課程中,數據處理軟件使用介紹的相關課程較少,通常為Excel、Eviews和Stata等軟件。學生很少有機會能夠接觸到Matlab、R語言、Pathon等編程軟件,這極大地限制了對于金融工程專業(yè)學生動手能力、金融建模能力的培養(yǎng)。只有結合相關理論課程內容,制定合理的信息技術培養(yǎng)方案,使學生能夠較為系統(tǒng)地掌握一門軟件編程技術,并能夠把它運用與解決實際問題,才能夠真正培養(yǎng)出復合應用型金融人才。
3金融工程專業(yè)實驗教學體系設計思路
(1)首先,扎實金融理論知識。金融工程專業(yè)開設金融學、證券投資學、金融工程學、公司金融、金融計量學、金融風險管理等主干課程,通過對以上專業(yè)課程的學習,學生給你可以系統(tǒng)地學習到金融工程相關理論知識。其中包括金融工程的核心理論模型如估值模型、資本資產定價模型、期權定價模型等。學生學習理論知識的同時,配以相關實驗進行補充,加深學生對于理論知識的理解和掌握。同時,金融工程專業(yè)課程的實務操作性很強,對創(chuàng)新精神和實踐技能要求高,因此需要分層次構建科學的金融工程專業(yè)實驗教學課程體系,按照專業(yè)級實驗、課程級實驗、綜合性實驗等幾個層次構建科實驗教學體系,使學生在掌握本專業(yè)理論知識的同時,動手實踐能力和創(chuàng)新能力同時得到強化和提升。專業(yè)級實驗是專業(yè)性實驗,包括股指期貨投資模擬實驗、金融工程風險管理實驗等。課程級實驗是專業(yè)課程教學中設計的實驗內容,如描繪有效邊界、構建二叉樹模型等。綜合性實驗是將個專業(yè)知識綜合運用的實驗,如構建投資組合、金融建模、企業(yè)投資決策模擬等實驗。
(2)其次,強化數理知識水平。金融工程是金融學領域最復雜的學科之一,涉及高等數學、概率論和數理統(tǒng)計、數學分析、博弈論等課程,因為數學模型能夠準確地模擬出一個投資或資產組合在將來或在不同的經濟環(huán)境中的變化,從而幫助決策層更準確地做出決策,因此要求金融工程專業(yè)的學生在本科學習中熟練掌握概率論、隨機過程等理論分析方法,并在建立仿真模型,進行精確的定量研究中加以應用。
(3)再次,提升軟件操作能力。利用相關數據處理及編程軟件對金融數據進行分析,從中發(fā)掘金融運行規(guī)律是當今金融信息全球化的重要手段,金融工程作為一門實踐性很強的學科,要求學生在掌握金融基礎理論、熟悉相當程度的數理知識的同時,還要求學生能夠熟練運用計算機技術進行操作分析。因此,有必要通過實驗教學,教授學生金融工程領域經典的金融模型并對其進行數據分析模擬,如金融數據的處理、資本資產定價模型、套利定價模型、期權定價二叉樹模型、固定收益類證券的計算、利率期限結構、投資組合構建、金融風險管理等,使學生能夠達到熟練運用包括Excel、Eviews、Spss等語言進行數據分析,熟練掌握Matlab、Pathon等語言進行編程的目的。掌握了數據分析及編程軟件的使用方法,才能夠靈活運用所學的專業(yè)知識有效地解決實際金融問題。
4優(yōu)化金融工程專業(yè)實驗課程建設的對策建議
第一,從專業(yè)教學需要出發(fā),編寫高質量的金融工程專業(yè)實驗教材。實驗教材是指導和組織學生進行實驗的重要工具。目前在金融學科教學領域,高質量的金融理論教材能夠滿足理論教學的基本需要,但大部分教材很少涉及實驗環(huán)節(jié)。實驗教材建設的落后大大制約了實驗課程教學的有效展開。目前金融工程專業(yè)的實驗課程教學多采用已經公開出版的教材,配合軟件公司提供的操作手冊。但這一方法存在缺陷,特別是對于綜合性實驗而言,必須是有實驗指導老師根據本校已配置的實驗教學資源和學生所學專業(yè)的具體情況設計實驗方案、安排實驗流程才能真正達到實驗教學的目的。第二,在實驗教學中重視實際技術能力的培養(yǎng)。培養(yǎng)高素質的金融工程人才,除了要培養(yǎng)扎實的理論功底,同時也要注重培養(yǎng)學生動手操作和解決實際問題的技術能力。具體包括學生動手能力、金融建模能力、數據分析能力的培養(yǎng)。動手能力的培養(yǎng)著重培養(yǎng)學生對于金融衍生產品的設計、定價以及風險管理能力。通過實驗教學,力求使學生在熟悉各類金融衍生品的基礎上,掌握如何利用無套利原理、風險中性定價原理設計金融衍生產品并為其準確定價,掌握市場風險、流動性風險、信用風險等的測算方法,構建不同風險回報的投資組合并找出最優(yōu)的風險管理方法。金融建模能力的培養(yǎng)力求通過對于動態(tài)規(guī)劃原理、蒙特卡洛模擬等數學模型的介紹,使學生掌握如何在金融工程領域準確地模擬資產組合在不同的經濟環(huán)境中的變化,從而準確的作出投資決策。數據分析能力的培養(yǎng)力求通過教授Excel、Eviews、Matlab、Pathon等軟件或語言的操作方法,并結合金融時間序列分析、金融計量學等相關內容,提高學生數據分析和編程能力,使學生能夠利用金融數據分析方法發(fā)現市場的無效性以及錯誤定價,并進一步探求各種經濟變量間的關系。
5結語
金融工程專業(yè)具有很強的應用性,因此培養(yǎng)具有動手操作能力和解決實際問題能力的復合應用型金融人才是我國金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)的重要目標和任務,而金融工程專業(yè)實驗是這其中必不可少的一個重要環(huán)節(jié)。本文通過分析目前我國金融工程專業(yè)實驗課程設置中存在的問題,提出了今后實驗類課程體系設計的具體思路,希望可以為優(yōu)化金融工程專業(yè)實驗教學體系提供有益參考。
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關鍵詞:供應鏈談判 協調合作 談判博弈 談判決策分析
引言
供應鏈是多個獨立的企業(yè)或部門之間一系列價值增值活動的組合,這些企業(yè)之間通過交流達成契約或協議聯合在一起。在供應鏈形成的過程中,每個企業(yè)認識到通過協調合作可以獲得較多的聯合收益,并且在分配利潤時,都期望分配到相對較多的價值。因此,供應鏈成員在合作時需要探討如何獲取“1+1>2”的聯合收益以及分配的問題,這就是供應鏈中需要解決的兩個主要的問題:有效性和分配性。前者指的是整體效益最大化的問題,即各企業(yè)之間如何通過協調合作形成供應鏈,實現資源的最大化利用,減少損失,得到最大的剩余價值,這從社會的角度而言是實現社會資源的最優(yōu)化配置;后者是針對供應鏈上各個成員來說的,即實現合理的利潤分配保證供應鏈的穩(wěn)定,這有利于指導公司管理者運營企業(yè)業(yè)務操作和選擇合作者等。只有同時解決好了這兩個問題,才能保證供應鏈的穩(wěn)定與長期發(fā)展。但實際上,這兩個問題之間又存在著一定的矛盾,有時,供應鏈企業(yè)(包括原材料供應商、制造商、批發(fā)商、零售商等)可能會為了追求自身利益最大化而忽略整體的效益,因此,有效的解決這種沖突矛盾對社會及企業(yè)都是至關重要的。而談判作為一種解決矛盾及沖突的有效機制,在解決供應鏈的問題上具有重要的研究價值。
談判是藝術和科學的結合體,可以在一定程度上促進供應鏈的形成,并有效的解決供應鏈中的沖突矛盾。通過對文獻的梳理,不難發(fā)現,談判具有可以促進供應鏈協調合作的積極作用。談判在物流或供應鏈中比較普遍的應用主要在采購環(huán)節(jié):根據對某地區(qū)建筑行業(yè)的調查,從1995-2000年,44%的私營企業(yè)使用談判進行采購;Bonaccorsi指出醫(yī)療設備的采購中,在質量不確定時,談判是經常采用的方式;我國臺灣半導體產業(yè)協會報告他們1/3的合同契約是通過談判方式達成的。
談判在供應鏈中的應用具有自身的優(yōu)勢。如果消費者需要定制個性化的產品,和生產商或供應商進行談判可以使對方了解自己的個性化需求,從而達成有效的交易;如果供應鏈成員合作的項目比較復雜,談判可以為成員之間搭建良好的溝通橋梁,提供更廣闊的的交流空間,有助于產生可供選擇的多個方案應對復雜的境況;若供應鏈的談判方比較少,即一對一等簡單的形式,有效的談判有利于加強他們之間的交流和協調,產生情感的共鳴,促進更好的合作關系。目前,對于國營企業(yè)的批量規(guī)?;a經營,97%選擇競爭拍賣的形式,但實際證明單純的拍賣機制缺少事后控制,因此,為了避免效率損失,在拍賣機制的交易中逐漸融入了談判這一機制。
談判在供應鏈領域的應用具有廣泛的普遍性。從博弈理論到更加理性化、人性化的談判決策分析,談判理論為供應鏈提供了廣闊的應用平臺,但是目前卻少有文獻對供應鏈談判理論進行系統(tǒng)的梳理,因此,本文將立足于談判理論在供應鏈領域的應用發(fā)展,介紹談判理論發(fā)展的每一階段是如何實現供應鏈的有效性和分配性的。
供應鏈談判的基礎理論
(一)談判的概述
談判最初的起源可以追溯到Luce和Raiffa的《博弈與決策》一書中,其目的是為了解決沖突,隨后談判的廣泛概念作為博弈理論的一部分,但對其卻沒有正式的界定,直到1982年,Raiffa的《談判的藝術和科學》使得談判分析作為特定的領域綜合且全面的問世。
關于“談判”,各行各業(yè)都有自己的見解。在一些行為學研究中,談判作為人們之間相互交流,最終達成某些共識或形成統(tǒng)一態(tài)度的過程;在某些經濟文獻中,談判有時用于雙邊交易行為,區(qū)別于拍賣行為;在談判分析中,通過談判這一行為可以使得最初的缺乏效率的交易達到有效的平衡,實現帕累托最優(yōu)。為了建立一個統(tǒng)一的學術標準,方便跨學科之間的研究,Bichler對談判進行了定義:談判是兩個參與方及多個成員之間的重復交流和做決策的過程,且參與方具有以下的特點:參與方不能通過單方的行動獲得他們的目標;交換信息,進行出價、還價和爭論辯解;處理共同的任務;達到一致,做出折中的決定。
鑒于供應鏈和談判的特性,本文在此基礎上,對供應鏈談判進行了簡單的定義:
供應鏈談判,是供應鏈中多個企業(yè)參與的過程,在此過程中,供應鏈的各企業(yè)會在采購、生產、運輸或銷售等環(huán)節(jié)就某些款項進行協商討論,為了實現他們共同的目標,達成協調合作,簽訂最終的協議,實現“1+1>2”的合作目標。
(二)談判力
所謂談判力,是談判雙方在解決沖突矛盾的過程中,可以利用的更多優(yōu)勢,憑借此種能力,談判者可以獲得更多的收益?,F有文獻,主要是通過“談判協議最佳替代方案”來描述談判力的,擁有較強談判力的談判者能獲取更高收益。Lovejoy認為談判力是公司獲取剩余價值的能力;Deutsch將談判力看成是一個關系性概念,存在于個體與其所處環(huán)境的交互中,而不是寄居在個體中;在有些文獻中,將供應鏈成員的談判力認為是談判方在某一環(huán)境中影響對手的相對能力;張雄會等人說明了供應鏈成員的談判力不對稱會影響供應商的質量改進投入;Thompson的任務相互依賴理論認為擁有很強談判力的企業(yè)可能會影響供應鏈中各成員的協調合作的能力。
談判力在供應鏈的協調合作中發(fā)揮著重要的作用,但很多文獻對談判力并沒有固定的衡量標準,有些文獻中使用相對談判力,將其應用到納什討價還價模型中,如Roth拓展的廣義納什討價還價博弈中的指數,代表談判成員的相對談判力大??;Arrow等人將風險喜好作為評估談判力的標準進行研究,當對手的風險厭惡程度越大時,其談判方的談判力越大。Crook和Combs分析了供應鏈的多種情況下談判力的來源和對整個供應鏈協調合作的影響,但是對于談判力也僅僅是將其作為外生變量定性使用,沒有將其數量化。
由此可見,談判力作為供應鏈談判中的一個關鍵因素,缺乏統(tǒng)一的定量化,因此,企業(yè)相對強弱的標準難以確定,但是這也說明了談判力的來源是多方面、多指標的。
(三)供應鏈談判解決的問題
1976年,Williams以1000名律師為研究對象,做了一份調查來研究談判有效性的問題,通過這個研究,Williams和他的同事們將談判分為競爭性談判和合作性談判兩類,調查數據證實了合作談判的有效性。通過這個經典的案例,我們可以推測合作性談判有助于解決供應鏈協調合作中的問題。
供應鏈要實現協調合作,其目標是如何達成一致的?是如何解決利潤分配的問題的?談判力是如何影響利潤分配的?供應鏈成員是否結成聯盟,以及聯盟過程是如何實現的?這些都是供應鏈協調合作中需要解決的問題,本文將要整理談判是如何解決這些問題的。
根據假設條件和解決問題方式的不同,本文主要從談判博弈和談判決策兩方面進行介紹。
供應鏈談判的博弈理論應用
供應鏈談判博弈理論一般是建立在參與人是完全理性、信息共享等假設基礎之上的,追求帕累托最優(yōu)解。另外,Z.Livne、John P.Conley等人對納什討價還價理論進行了拓展使其公理化,加入了時間成本等因素的考慮,使得討價還價理論更具有實際應用價值,將其博弈論的拓展研究應用于未來的供應鏈協調合作中,具有現實的研究意義。
下文介紹談判博弈在供應鏈協調合作中的應用,主要體現在供應鏈聯盟和利潤兩個方面。
(一)供應鏈成員的聯盟
供應鏈成員之間的聯盟合作有助于增加談判力,有效地提高成員合作的穩(wěn)定性,提高整體的效率,通過成員之間的聯盟合作,實現資源共享,有利于減少風險、節(jié)約成本。
供應鏈的聯盟合作,也是博弈理論中研究的熱點之一。其中聯盟最早出現在供應鏈文獻中可能是1961年,該文章中統(tǒng)計了52個月的數據分析聯盟對聯合收益的影響;Nagarajan對于聯盟形成中的博弈論進行了全面的綜述整理。下文將具體分析聯盟中的談判模型是如何解決協調合作問題的。
Nagarajan和Bassok具體分析了供應鏈聯盟的具體過程,分為三個階段:第一階段是供應商成員結成聯盟;第二個階段是聯盟企業(yè)和上下游企業(yè)進行合作或競爭獲得聯盟利潤;最后一階段是聯盟成員進行利潤分配。他們建立了供應商和聯盟依次進行的多邊談判模型,每次談判使用納什討價還價模型和Roth的廣義納什討價還價模型,通過談判模型展示了談判力對聯盟的影響以及談判力與聯盟穩(wěn)定性的關系;Nagarajan將聯盟組合問題擴展到動態(tài)的聯盟結構中,分析了一個分散式組合系統(tǒng)的供應鏈中兩階段的聯盟形成,使用了Stackelberg博弈和納什博弈模型,預測了供應商的談判力、數量和市場需求對供應商聯盟結構的影響,并考慮了聯盟中產生的成本的影響,具有一定的理論創(chuàng)新;Tirole建立了供應鏈中供應商聯盟的相關模型,雖然產生了最大的剩余價值,但卻忽略了穩(wěn)定性和隨機聯盟結構的問題;一些文獻關注于供應鏈的運營過程,研究了聯盟組合中的生產力、庫存、價格或契約等問題,還有的文獻中研究了聯盟中的合作、競爭和信息共享等影響因素。
供應鏈的聯盟問題對企業(yè)的運營和戰(zhàn)略管理具有重要的影響作用,選擇合適的談判博弈模型對于聯盟的穩(wěn)定性和長久性具有很好的指導意義。
(二)供應鏈成員的利潤分配
供應鏈的協調合作需要各成員之間合作的動機,其中獲得合理的利潤分配可以有效的保證供應鏈的順利實施。
貢文偉等人設計了三級逆行供應鏈系統(tǒng),并建立了Nash談判模型對總體利潤進行分配,結果顯示,供應鏈成員的利潤所得與其在鏈中的地位成正比;李應在三級供應鏈的協同計劃系統(tǒng)中,建立了三層規(guī)劃生產、分銷計劃談判模型,實現了帕累托最優(yōu)解;公彥德等人在基于合作滿意度的基礎上,運用Nash談判模型設計了三級供應鏈系統(tǒng)的利益分配方法。Lovejoy建立了談判鏈的模型來解決不同供應鏈結構之間的協調合作問題,分析得到供應鏈成員之間的利潤分配與談判力以及與每層鏈中的參與方的成本結構的關系。
談判博弈的應用,可以有效的解決供應鏈成員的利潤分配問題,也可以解決供應鏈協調合作的其他問題,如Hubert使用談判博弈論分析了俄羅斯天然氣的供應鏈的投資選擇問題和談判力的結構情況;Worley等人也利用談判的博弈理論解決太平洋西北部的蘆筍業(yè)的管理情況等,但是談判博弈要求參與人是理性、信息共享的,這在現實中是不可能實現的,具有一定的應用局限性。
供應鏈談判的決策分析
(一)供應鏈談判的決策分析的意義
談判決策分析是在博弈論領域的基礎上推動發(fā)展的,Raiffa將談判歸為決策分析的范疇,強調精確的描述談判對手的特征,可以為現實中的沖突提供最可靠的談判解決方案。決策分析中的談判不追求帕累托最優(yōu)解,而是傾向于得到可能的協議區(qū),在此區(qū)域中的解都是談判者可以接受的范圍。James K從決策分析的角度分析了談判分析的特征和組成元素,他提出談判分析傾向于忽略博弈論解決方案中的概念和唯一的均衡解,追求談判的可能協議區(qū)和可能的談判解的分布,談判的四種因素(包括各種博弈中的可行的解決方案和均衡概念的數量、完全理性的偏離、共享知識的缺乏、分散的談判結果)使得博弈理論在談判中的應用偏離實際的發(fā)展。
實際中,談判過程確實是一個復雜的求解過程,是涉及政治、社會、文化等多方面的綜合體,目的是為了解決整體及個體的沖突矛盾,實現他們的協調。因此,談判決策分析更加接近現實的情境。
(二)供應鏈談判的決策分析的應用
供應鏈談判的決策分析可以應用于生產-銷售計劃中、供應商或合作伙伴的選擇問題以及利潤分配等方面,隨著網絡信息化的發(fā)展,談判決策支持系統(tǒng)作為談判分析的工具也具有重要的應用價值,受到了學者的廣泛研究。
1.供應鏈運作生產中的供需平衡。在供應鏈的運作生產過程中使用談判模型可以達到供應鏈的供需平衡,其談判模型主要如下:供應鏈的各成員會以成本最小化或利潤最大化為目標,生產、銷售、庫存等平衡條件作為約束條件,在這樣的數學模型中,談判方就采購數量或價格進行反復的協商和討論,實現最終的一致。
Jung等人設計了一個僅包含分銷商和制造商的反復談判過程,分別建立了分銷商的訂購數量的談判模型和制造商的生產計劃模型,最后達成兩個模型數量的統(tǒng)一,此談判過程中,談判方信息共享量少,相比完全信息共享的集中生產計劃模型,僅存在5.8%的差距;Dudek和Stadtler結合數學規(guī)劃為兩層供應鏈中的談判方的協同計劃建立了一個基于談判的集中式供應鏈協調合作方案,上下游企業(yè)通過反復談判修訂訂購和供應的數量,以縮小總成本為目標,實現供需一致,通過計算機仿真求得這種基于談判的協同計劃得到的結果與最優(yōu)解很相似;在此基礎上,Dudek和Stadtler又將一對一的兩層供應鏈擴展到多個買方,實現了供應鏈的運作計劃協調;Hernandez等人在分散式供應鏈協作計劃過程中使用了多主體的談判模型,最終實現了生產需求信息的共享、供應鏈整體利潤以及個體利潤的增加。
通過談判決策分析,供應鏈成員實現了產品的生產、庫存和銷售計劃的平衡,取得了滿意的結果。
2.談判決策支持系統(tǒng)的發(fā)展。隨著談判理論和信息化的發(fā)展,依賴網絡技術的談判決策支持系統(tǒng)也為供應鏈的協調合作提供了廣闊的技術支持和平臺,具有很好的應用前景。
Kersten和Noronha認為談判支持系統(tǒng)需要決策理論和通訊設施的共同集合,并且能夠符合不同文化和教育背景下的使用者。供應鏈合作逐步走向國際化,因此,設計一個能夠多文化環(huán)境通用的談判系統(tǒng)有利于促進國際化的供應鏈的協調合作。紀淑娟等人指出了電子商務自動談判協議研究中存在的幾個關鍵問題,這說明真正的電子自動談判的實施還具有一定的挑戰(zhàn)性,有待進一步的開發(fā)。雖然目前國內外對電子商務的談判系統(tǒng)的研究仍處于起步階段,但是很多文獻都設想了完整的談判決策系統(tǒng),如Kersten設計了談判決策系統(tǒng)的軟件環(huán)境、組成部件以及功能等。為了解決供應鏈的不確定性和復雜性,Jain和Deshmukh在動態(tài)的供應鏈模型下設計了模糊混合談判機制,這保證了在自動的談判機制中談判雙方更加靈活和具有魯棒性;談判是一個反復的過程,談判者很容易的顯示出自己性格及心理變化的特征,因此,合理的調整談判策略有助于提高自己的談判力,汪定偉等人就針對電子環(huán)境下集中采購的價格談判的特點,提出了討價還價軌跡圖的概念,可以通過軌跡圖分析談判對手的心理特征,為當前談判提供參考,并在此基礎上預測成交的可能結果。
但是從對文獻的整理可以看出,目前供應鏈的談判決策支持系統(tǒng)很大一方面是停留在對系統(tǒng)框架的設計上,對于具體的供應鏈問題的解決還需要更深入的研究。
相比較談判的博弈論更追求結果而言,談判的決策分析更注重供應鏈談判方進行談判決策的過程,在整個談判的過程中,談判方會對彼此有更清楚的認識,實現信息的交互,并且通過相互之間的交流,容易產生情感的共鳴,促使雙方進行更深層次的溝通,這樣有利于實現供應鏈的長期合作。
未來研究
供應鏈的協調合作解決了有效性和分配性的問題,對于整個社會的資源整合及資源分配具有重要的影響作用。談判作為一種有效的機制,其解決協調合作的方式隨著社會的進步而發(fā)展。在此基礎上,本文現提出四個主要的研究方向:
供應鏈是各企業(yè)之間形成的網鏈結構,但是在很多文獻中,往往將供應鏈的結構簡單化,討論兩層或三層之間的供應鏈合作,并且每層供應鏈的參與方比較少,缺乏供應鏈的普遍性。因此,在未來的談判問題中,將供應鏈的結構普遍化,實現多對多的多邊談判符合實際的需要。
目前對于供應鏈談判的研究多是模型應用,因為供應鏈中涉及多個企業(yè),其結構與關系復雜多變,問卷的設計與數據的收集相對比較困難,所以,實證研究的文獻比較少。但實證研究有助于了解供應鏈企業(yè)的經營狀況、談判者談判行為等因素對談判結果的影響。因此,拓展實證研究對供應鏈協調合作的影響也具有重要的現實意義。
供應鏈的談判是一個反復協調修正的過程,在反復的談判過程中,會由于消耗時間、人力等資源產生更多的成本,或是導致分配的總利潤逐漸減少,這一部分是在很多文獻中被忽略的,因此,在供應鏈的談判中,考慮這一部分的損失也是未來研究的一個很重要的方向,也是提高談判效率,減少談判次數,加強合作的重要因素。
目前,對于供應鏈的談判決策系統(tǒng)的研究多是對框架及結構的設計,但談判中涉及到具體的談判主體、談判對象及談判協議等款項缺乏深入的研究,而信息網絡化的決策支持系統(tǒng)無疑是為供應鏈的協調合作提供了便利的平臺,因此,這也將是未來的發(fā)展。
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